空头期货到期如何交割？如何交割空头期货？

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期货做空如何交割？

做空是指预期未来市场会下跌，以当前价格卖出股票，在市场下跌后买入，从而赚取差价。期货实行保证金机制，交易的是商品的标准合约而不是商品本身。所以期货中只需要一定的保证金就可以按要求直接买卖商品。

做空是在预期商品价格下行时，直接卖出商品合约的操作。

因为我们卖出的是未来特定时间交割的商品合约，我们只需要在到期日之前履行合约，卖出的时候不一定要有相应的合约。

履约手段分为套期保值和交割。套期保值是指买入等量合约平仓，交割是指取出符合标准的实物。

期货展期交易规则？

期货延期有以下交易规则：

1.期货可以双向交易。股市只能做多不能做空，期货可以做多也可以做空。价格上涨和下跌都有机会获得利润。

2.期货采用T 0交易机制。中国的股票采用T 1机制，即当天买入的股票最快第二天才能卖出，而期货是T 0，当天买入随时可以卖出。

3.期货是一种保证金交易制度。股票是完全交易的，你有多少股票就只能买多少，而期货是保证金交易，可以放大10倍的成交量。这个时候，风险和收益都会被放大。投资者只需要10万元就可以买卖价值100万的期货。如果期货价格波动10%，投资者可以获利100%。

4.期货采用强制平仓制度。如果客户持仓的交易风险超过一定数值(比如160%)，期货公司会要求客户追加保证金。如果未在规定时间内进行保证金补仓，期货公司有权对客户持有的头寸进行强行平仓，由此产生的交易盈亏全部由客户本人承担。

5.期货到期和交割系统。期货合约有最后交易日的概念。个人交易者必须在合约的最后一个交易日之前平仓。如果企业交易员具备交割资格，可以继续持仓至商品交割日进行实物交割。

期货怎么做空？

它是在期货中约定的时间出售商品。先以合同的形式买卖，过了期限可以交割或者换成现金。因为交易是合同，暂时不是实物，可以随时转手。可以先买(长)也可以先卖(短)。做多就是先买入(进场和别人约定，我要买)，后面再平仓(退场结算交易)。卖空是指先卖出(进场和别人约定，我要卖出)，后平仓(退市，成交)。哦，当你买入(做多)，然后市场上涨，你再次平仓。低买高卖。赚钱。市场下跌，赔钱。当你卖出(做空)，然后大盘下跌，你再次平仓，属于提前高价卖出，然后低价买入平仓。赚钱。市场上涨，你就廉价出售。直到高价收回，合同才能成交。赔钱。

股指期货是如何交割的？

合约最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为交割日。最后一个交易日为国家法定节假日或者因异常情况未成交的，以下一个交易日为最后一个交易日和交割日。合约到期后的下一个交易日，新的月度合约开始交易。合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。每个交易订单的最小订单数量为1手，每个市价订单的最大订单数量为50手，每个限价订单的最大订单数量为100手。该合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。主要功能风险规避股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作来规避风险。股票市场的风险可以分为两部分：非系统性风险和系统性风险。非系统性风险通常可以通过多样化降低到最低限度，而系统性风险则很难通过多样化来避免。股指期货有做空机制。股指期货的推出为市场提供了对冲风险的工具。担心股市下跌的投资者可以通过卖出股指期货合约来对冲股市整体下跌的系统性风险，有利于减少集体抛售对股市的冲击。发现股指期货的价格有发现价格的功能。通过公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价，有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格。一方面，期货市场具有价格发现功能，因为股指期货交易的参与者众多，价格形成包含了来自各方的关于价格预期的信息。另一方面，股指期货具有交易成本低、杠杆率高、执行速度快等优点。投资者在收到新的市场信息后，更倾向于先调整自己在期货市场的头寸，这也使得股指期货的价格对信息的反应更加迅速。

实物期货合约卖出者在交割时没有现货怎么办？

如果交割中的卖方没有可交割的货物，导致交割无法进行，交易所将对卖方进行罚款，通常为已交割货物价值的15-30%。

并且交易所为了满足买方的交割要求，会在市场上购买符合交割标准的商品，交割给买方，货款(交割价和市场进价)的差价由违约卖方支付。

在交货之前，保证金是逐渐增加的。通常最后一个交易日到来时，保证金会提高到50%。如果保证金不足，就会强行平仓，所以卖家的保证金足够支付交易所的罚款。

买的期货到了交割日会怎么样？

会被期货公司平仓。

如果你是个人投资者，你持有的期货合约将在交割日被期货公司平仓。如果你是法人，那么如果你要进入交割，就需要登记仓单。比如你是买还是做，你需要提供资金到仓单登记的仓库提货，交钱。

国债期货对冲如何套利？

跨期套利是国债期货中最常见的套利交易。是指交易者利用相同标的物但不同到期月的期货合约之间的价格差异，买入短期合约，卖出长期合约(或卖出短期合约，买入长期合约)，然后在价格关系恢复正常时，分别进行套期保值以获利的交易方式。例如，2011年11月，某投资者发现2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元，两者相差4元。如果投资者预测一个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会大于6月到期的5年期国债期货合约，或者前者跌幅小于后者，那么投资者可以进行跨期套利。国债基差是指国债期货与现货之间的价差。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场的价差，积极寻求低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现货价格的涨幅(跌幅)会高于(低于)期货价格乘以折算系数，然后买入现货价格，卖出期货，在基差如期上涨后分别平仓；做空基差，即投资者认为基差会下跌，现货价格的上涨(下跌)会低于(高于)期货价格乘以换算系数的上涨(下跌)，那么他们就会卖出现货价格，买入期货，在基差如期下跌后平仓。

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