期货的趋势追踪是什么?怎么来界限?

　　传统的趋势追踪系统，把品种走势定义为趋势的捕捉，那必然有一个趋势边界定义的问题。不管用什么指标，均线，高低点，图形形态，都逃不开这个框架。特别是在线系统，由于采用的是进出对等的方式，盈亏比很难有效放大，而在界的处理上，通过参数调整，要么低频率宽止损，要么高频率窄止损，排除交易成本和滑点的影响，其实最后没有太大的差别。特别是品种走势在界的边缘出现那种恰到好处的走势的时候，连续的止损，造成总体的资金回撤无法得到最大限度的控制，所以只能采取一个低仓位的方式做自我的保护。所以他虽然是一个不坏的方案，但至少不是一个效率的方案。

　　非在线趋势系统同样存在一个界的问题。但相对来说，由于采用的是进出方案不对等的方式，对于界的处理上，会变得相对灵活，总体方案目标是尽量做到低频率窄止损，在趋势出现的时候，又能够尽量及时的身在其中。那么一旦走势出现恰到好处时，总体资金的回撤幅度能够得到一个相对的控制，并且盈亏比能够做到足够的伸展，所以在趋势追踪方案里，这种系统应该是设计所追求的目标。这也是我目前所用的方案。

　　非趋势跟踪系统，品种走势界的问题对于系统的影响可以做到最大限度的小。但是同样会出现系统的界的问题，如何做到操作的连续性，胜率，盈亏比的合理性是需要解决的最大问题。界，无处不在。这是一种日内可以考虑的方案。

　　还有一种，也是我师弟采用的进入非趋势，出场方式用趋势方案的假设。这种系统看似合理完美，但是在具体运用上会造成进出的矛盾，很容易出现混乱。操作的连续性，盈利的扩展都是问题。最后只能依赖经验性的盘感，主观的因素相对要求比较高。

　　在仓位管理上，也有一种概念的误区。一个不好的系统方案，搭配一个好的资金管理方式，只能最大限度的延缓你的资金曲线下降速度，资金管理不是盈利依赖的主要手段。一个好的系统方案，搭配一个不好的资金管理方式，也不能赚钱，主要是一个防御以及进攻纵深的问题。资金管理在整个交易系统中，属于一个辅助性的关键系统，两者要独立考虑，不能交易方案不好，就从资金管理上找问题，资金管理不好就从交易方案上找问题，这都是不科学的。

　　以上就是关于趋势追踪的一些理解，如果您想了解更多可以联系我们的客服人员咨询。

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