如何建立稳定的交易系统?

举个例子来说：今天你有十万元的本金，布局了一阵子的底部，连续的长红让你赚了两三万，很高兴，开始拉回帐面少了五千元，就手痒的一直想要获利平仓出场，真的再杀个日内的小破低，忍不住真的平仓出场，心情好轻松啊！隔天的跳空长红让人捶胸顿足的说：暗！我就知道是洗盘。

再来一次的布局，立下血誓不轻易出场，结果是开始下杀，亏了两三万元，心里想，老天爷不会真的这么没眼吧！再等等看吧，又杀了五千元，唉！就当是长期投资吧！等到有一天，新闻出现本日大利空，终于咬着牙停损了，按下滑鼠的那一刻，心情上的那颗石头放了下来，好轻松啊！等到又想要进场的时候，想到上一次的交易，再等看看吧…因为每次的盈亏来来去去，反反覆覆的修正，只是为了找出心里面的舒适点，真的问题其实还是没有找到。

简单来说，你所看到的并非是市场的全貌…

事实上，没有人可以看透这个市场，否则，这个人就可以主宰着这个市场，大部份的长期赢家，所能够做的，只是尽量趋近于市场，利用有限的工具，试图一窥这个市场全貌！

关于交易模式，并非单指技术指标这么简单，建构交易模式有一些要注意的：

1.写下你的交易流程

所谓的交易流程，除了你所依赖的指标，也有可能是天气、心情，还是什么会影响到你的交易，你在交易的过程会有什么固定的模式，白纸黑字的写下来，写下来以后，就是得百分之百的遵守，不论发生什么欧债、两国论还是世界末日，你的交易流程就是专属你的交易系统，无怨无悔的遵守，除非有必要，再进行修改。

以下以一条均线来说明：

如果以60日线为指标，站上就是买多，跌破就是放空，很简单吧！

这里就有几个问题，一个是交易周期，另一个是交易时间。交易时间的意思是，如果是日线级数的进出，在下午一点半后就收盘了，确认点位后，只能交易盘后，有时会没办法完全成交，另一个是收盘了，才能决定要不要进出，这不是瞎忙一场吗？所以股票的话，就要订下来一个固定交易时间，或许是13:10-13:25下单，抑或是只做台股的指数期货，收完现货的指数，在13:30以后下单，这就是我所提到，时间既然会是影响你交易的一个因子，就要固定下来。

曾经有人统计他自己的交易记录，他发现当他当冲时，星期四容易赔钱，因此他的交易流程里就有这么一条，星期四不下单。什么？你的交易记录显示星期一到星期五都不宜下单，恭喜你，也许反着操作会是你的圣杯也不一定！

2.固定你的交易周期

承如第一点，如果你是60分K线的操作，那么就不要有时变成30分K线，有时是15分K，日线级数的交易者，就不要去想做日内的交易，如果真的想要作不同的交易周期，就去开立两个不同的交易帐户，这样才有可能从帐户的消长知道真的问题在那里！

我曾经曾试过日内也作、日线也作，最后的结果，就是头脑溷淆，交易绩效当然也不好；不过，我必须说，这也是交易成长的一部份，没有这样走过，相信日后我还是会作相同的尝试，早失败倒是早好，我是这样安慰自己的。

3.手动去回测你的交易系统

在「突破从作赢一条均线开始」里面，我就有提到，这个方法会是最省钱、也是比较有效率的学习法，主要的目的是让你跟你的系统合为一体，当然实际拿着钱进入市场去操兵也可以，这种破坏性的教训会学得更快，不过控制的不好会让你难过地想退出市场或是直接被断头。

4.详实的记录下你的交易记录

真正的上场之后，每一笔交易不论进出，要在执行后，忠实地记录在交易笔记上，包括交易点位、盈亏、遵守那一条记律，如果违反了自己的交易系统，要在这笔记录后面用红笔注记理由，当累积到一定的数量后，会有一些特定的理由，那就是你需要克服的部份。

例如：每次有讯号时都是刚好拉肚子，所以没有下到单，那么就在早上先去上厕所吧！至少，我记得好像有位交易者的传记是这样写他自己的作息。

基本上要先要求自己，这个月要百分之百的执行纪律，再来就是要求今年要百分之百的执行记律，最后，当然就是百分之百的切实执行记录，这个时候，交易笔记只是你的备忘录，因为，所以的纪律，都已经存在你的脑海里。

总结
以上几点，还是得建构在已经拥有一个期望值为正，而且交易次数够多的交易系统上，例如有一个很多人用的系统，是第四季买进ETF、第一季卖出，这个系统就不能当成主系统，因为交易次数太少了，少到只能拿来增加绩效，而不能当成主绩效。

回到文头，交易不过就是买卖两个动作而已，绩效差别在那里，就是细节嘛！

在二元一次方程式中，如果没有把其中一个未知数固定，连结起来会是一条无边际的直线！

在统计学的许多统计数，自由度大部份是n-1，就是至少得把某个因素先固定住，其他的因素才能跟着被限制住，也才能推理出符合模型的结论。

影响市场的因素何其多，人也没有办法面面俱到的去思考，与其什么都知道，不如退一步，知道自己其实什么都不知道，把无法控制的因素舍去，就留下观察市场的交易模式，也许，事情会变得单纯一点。

固定你的交易模式，把交易系统当成你对于市场的看法，而不是把你的看法当成交易系统，当能够把自己的私心抽离市场，你会发现，很多的声音，其实都只是杂音罢了！

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