股指套利是什么意思?
股指套利又称指数复制交易,一般发生在股指期货交易偏离其他理论值达到一定程度时。我们先做个假设,这样可以更好的理解。如果指数为1,则期指的理论价值为P,但期指在市场上的交易价格为P F,如果F0,则投资者可以卖出期指,买入指数成份股复制指数,并保持股票组合一致,直到最后期限,那么这笔交易的利润为F元。
另外,我们经常听到“无风险套利交易”这种说法,很多人对此持怀疑态度。这里面有风险吗?所谓无风险套利,其实就是在股指期货套利交易完成时锁定利润,而这个利润与市场波动和指数收盘价无关。由于其独特的性质,被称为“无风险套利”。都说没有风,但是还是有一定风险的。
因为有些指数成份股的市值和流通量都比较小,所以很难复制指数。这个时候我们只选择一些市值和流通盘比较大的成份股来模拟指数。但模拟指标和复制指标之间存在误差,称为“跟踪误差”。由于跟踪误差会不断累积然后不断增大,投资者需要不断调整模拟投资组合来控制跟踪风险。
投资者在实际操作股票现货和期货套利时会面临各种各样的困难,所以要时刻考虑基本面问题。基本面证实了根据指数估算的正确性,经济周期、通胀率、利率都影响着股指的走势。此外,投资者还应仔细分析交易所的制度和政策,注意技术分析,因为这是套利成功的保证。
利用股指期货记忆套利组合是一项技术性很强的工作,要求投资者对股票现货市场和期货市场有深刻的理解,同时要掌握现代投资组合理论。
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