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套利也是期货游戏

2022-11-24 10:46:11 来源：期货知识

今天要和大家分享的知识是期货套利。在这一章中，我主要讨论合约间的跨期套利。首先，跨期套利的一个前提是，商品期货和现货的价格结构短期内不会发生变化，但现货价格的疲软会导致

今天要和大家分享的知识是期货套利。在这一章中，我主要讨论合约间的跨期套利。

首先，跨期套利的一个前提是，商品期货和现货的价格结构短期内不会发生变化，但现货价格的疲软会导致合约之间基差和价差的变化，从而导致整个期货结构的陡峭化或平缓化程度。这是一个非常重要的模型假设。

此外，现货价格反映了当前现货市场的供求状况。近月合约能在一定程度上反映当前现货价格的强弱趋势，而远月合约很少能反映现货价格的强弱趋势。由于近月合约和远月合约对现货的反映不同，当现货价格走强时，近月合约往往比远月合约反映更剧烈，价差在背部结构下会变宽，在期货溢价结构下会变窄。相反，当现货价格走弱时，近月合约往往比远月合约跌幅更大，在背部结构下价差会收窄，而在升水结构下价差会扩大。

所以关于跨期套利，我总结了一个假设前提，一个基本原则，一个判断依据，可能对做非现货月份的跨期套利有帮助：

1.前提假设：目前的结构短期内不会改变。

2.基本原理：近月合约和远月合约不同地反映现货。现货强势时，近月合约会强于远月合约，现货弱势时，近月合约会弱于远月合约。

3.判断依据：现货强的时候容易导致更强的依据，现货弱的时候容易导致更弱的依据。根据基差的变化选择月差的交易方向。

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标签：期货入门本文来源：期货知识责任编辑：期货交易技术

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