日内交易技术的区间突破(1)
2022-11-24 10:46:15 来源：期货知识
我们简称波动率突破交易。它的原理是根据昨天的波幅的一定比例，提前对今天的行情做一个空间定义。如果今天没有大的突破，今天极有可能形成短期震荡行情。如果今天的行情大幅突破了定义的振幅，那么将增加单边行情的概率。
原来的RANGEBREAK区间突破了交易系统的运行原理。
1.昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价
2.今日市场区间的上轨=今日开盘价N*昨日振幅
3.今日市场区间的下轨=今日开盘价-N*昨日振幅
4.突破上轨买入开仓做多。
5.突破下轨，卖出，建仓做空。
6.在当天收盘时平仓。
详见下图。
在实际操作过程中，重点是衡量n的值，根据金融市场环境，商品期货市场和股票市场的定义是不同的。由于它们的交易规则不同，T 1T 0模型不同，我们不得不在价值选择上保证其适用性。比如股市T 1需要寻求稳健的突破才能交易，所以要求N的值有很高的稳健性，比如0.8-1.0的N趋势。而商品期货市场的T 0模型决定了机会产生后的胜算概率和获利效率，所以取值时的临界点有时更激进，比如0.5-0.7。
RANGEBREAK的优点和缺点
首先，这种日内交易系统的核心原理是用突破来捕捉日内市场的趋势，但在大的层面上却忽略了整体趋势。这是什么意思？也就是说，如果周线日线趋势整体看涨，但盘中击穿的盘中空头行情是下跌趋势，那么这个空头行情下跌的持续时间和力度就需要验证。可能是昙花一现，也可能继续做空，最终做空一个长周期。
所以我建议在优先考虑日线周线趋势方向的前提下，从日内突破中寻求交易机会，保持大小共振的原则再做决定。
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标签：RANGEBREK 本文来源：期货知识责任编辑：期货交易技术
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