期货无风险套利三例怎么看更像空手套白狼?
今天分享一个三责期货无风险套利的例子,帮助大家对套利有更好的认识!但就边肖而言,它怎么会越来越像一只空手套白狼呢?
例:买方和卖方签订一份远期合约,在3个月后交割一篮子股票。这一篮子股票完全对应香港恒生指数,目前市值75万港元,对应恒生指数15200点(恒生指数期货合约乘数为50港元),比理论指数15124点高出76点。假设市场年利率为6%,预计一个月后可获得现金分红5000元。
第一步:卖出一张交易价格为15200点的恒生指数期货合约,以年利率6%借入75万港元,买入相应的一篮子股票;
第二步:一个月后,领取港币5000元,以年利率6%贷出;
第三步:两个月后,到交割日。此时两市同时平仓。(当前交货价格不变)
《出埃及记》2:套利在金融学中称为:不需要初始投资就能获得无风险利润的行为。例如,今天的现货黄金价格为1000美元/盎司,六个月后今天的黄金期货合约价格为1040美元/盎司,今天的借款利率为年利率6%。这是三个已知的条件。接下来我们需要做的是:1。借1000美元;2.买入1盎司现货黄金;3.在期货市场卖出一手(假设一手黄金合约是一盎司)。然后等到6个月后,履行合同,用黄金换1040美元,归还本金,支付30美元利息,最后获利10美元。
举例:中国年利率是7%,美国是10%。当一年期美国远期汇率比即期汇率低4%时,你可以以10%的利率借入美元,通过外汇市场兑换成人民币,投资到中国,同时卖出远期人民币,这样你就可以获得1%的无风险净利润。
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止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则,其实道理很简单,因为我不可能百分之百选对上涨的股票,因此,在选错股票时,必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
采用该原则时,只要我的选对率在25%以上就可以轻松实现资金的增值,而25%的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下,我设定每次赚钱时的小获利率为10%,顺势得出每次的大赔率不应超过3.3%,当亏损大于这一比例时,立刻止损卖出。最后还必须将该方法与形态分析相结合,在
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1.只考虑即时行情,学习捕捉其中的小的波段,不必非常在意第二天的行情会怎样走,要学会有利则取,落袋而安,无利则逃,避开危险,防止突发事件造成交易的被动,保证炒外汇中资金的灵活运转。
2.善于把握交易机会,有时候一天内外汇行情的波幅可能很窄,而波段却很丰富,亦即反复震荡几次,这对于长线交易者来说是一个免于交易的不起眼行情;但对于短线炒外汇者来说则是增加了数个交易机会,并能有所收获。这样就使得长线炒外汇者不屑一顾的行情变得有意义,且由一个机会演变为数个机会。