ema和ma均线哪个好？面对多比后你同意这个结论吗？

一、算法的比较

上面的例子展开可以让我们对算法有更具体的理解。

三、特点比较

这两种算法都是用来描述特定时期内价格的趋势变化。

在MA中，仅使用参数n数据。它有一个特点，就是均线的拐头方向只和符号有关，符号是规则拐头向上，符号是负拐头向下。在上面的例子中，K=7，N=5，那么只要C(7)-C(3)的值为正，均线就会向上拐。或者简单的说，对于5天简单均线，只要本周二的价格大于上周三(5天前)的价格，那么均线就会向上拐。

我们来看看上面外汇的5分钟图。图中的白线是简单的移动平均线，参数为20。在移动平均线的末端附近有一段时间的下跌。原因是以前的“山峰”数据在计算中不断被新的更低的数据淘汰。在这个图上，我们几乎不用看后面几根k线就可以预测均线的下跌。

这是长江电力的k线图，60天简单均线。因为前面有一个“坑”，这个“坑”里的低位数据什么时候会被剔除，就可以提前判断均线会上行。

且不说这种预知是否有价值，我关心的问题是：采用傻瓜式趋势跟踪的前提，是因为我承认了市场不可预知，而我用来指代市场趋势的均线居然在某些时候可以简单明确的预知方向，这其中是否有严重的逻辑问题呢？拐头的方向，仅与两个数据有关，那么在某些情况下，交易信号的产生就会是仅和两个数据有关了，这样的信号，我不认为是符合趋势跟踪理念的。

在EMA中，需要用到所有的历史数据，但是前面数据的索引顺序越高，影响越小。(选择EMA(1)的时候可以用MA(1)，如果不存在也可以直接用C(1)，影响不大。通过强化最新数据的重要性，很大程度上避免了“峰”和“坑”带来的均线的可预测性。但对最新数据进行加权有意义吗？最新的价格最能反映趋势吗？我认为这是错误的。哲学上有关于偶然性和必然性的讨论，偶然性起着发展必然性方向的作用。我认为最新的数据更具有随机性，强调其重要性，某种程度上为追踪起点获得了更早的切入点，但这与趋势追踪中求势而非求价的思路相悖。

在任何情况下，MA和EMA都是非常成功和有效的周期趋势参考。然而，不可能用一个指标完美地指代一个想法。改造后一切都或多或少会变得。MA有“两个价格决定拐头方向的问题”，EMA则有“放弃价格潜力”的轻微问题。如果要做最后的判断，我觉得MA的缺陷属于中等水平，因为它改造后的副产品根本不是我想要的，而EMA的缺陷属于较低水平，价格和潜力都是我所要求的，彼此略有转化，不妨碍大局。

根据以上分析，是否意味着EMA总是更好？其实测试结果大多是马更胜一筹。我觉得原因可能是国内大部分品种的价格，无论是股票市场还是期货市场，都是比较连续的，容易造成MA缺陷的“坑”和“峰”相对较少。期货中的糖，我测试了几个单均线系统，均线优于MA。

EMA是一种趋势参考算法，在空间上具有更好的普适性，在时间上具有更强的生命力。

中国财经还有一个指标EMA2。EMA对新价格赋予指数权重，而EMA2使用算术级数来分配权重。我觉得这个算法看起来比较合理，也算是MA和EMA的中庸产物。

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