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远期汇率的期限一般是几个月?你说的三个月远期汇率是什么意思?

2022-12-01 21:11:37 来源:期货交易心得

这篇文章是关于“远期汇率的期限一般是几个月?”三个月远期汇率意味着什么?的主要内容,其中会涉及到“远期汇率的期限通常是几个月?三个月远期汇率意味着什么?“内容分为几段,希望

这篇文章是关于“远期汇率的期限一般是几个月?”三个月远期汇率意味着什么?的主要内容,其中会涉及到“远期汇率的期限通常是几个月?三个月远期汇率意味着什么?“内容分为几段,希望能帮到你!

3个月的远期汇率什么意思?

远期汇率也称远期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议时使用的汇率,约定在未来某个时间实际交割外汇。远期汇率是远期外汇交易中使用的汇率。

3个月远期汇率达到3月以后的交割期,协议双方按照预定汇率和金额进行的远期外汇交易是预约交易,是因为外汇买方对外汇资金的需求时间不同,也是为了规避外汇风险而推出的。

远期汇率的计算怎么算呢?

远期汇率=即期汇率(B贷款利率-A贷款利率)远期天数360

远期汇率的计算

远期汇率计算公式是国际金融市场中一个重要而有用的公式。通过计算公式

可以发现,A/B货币的远期汇率与A和B的汇率未来走势无关,远期汇率的贴水(低于即期汇率)并不意味着这两种货币的汇率未来会下跌,而只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样,远期汇率溢价并不意味着未来货币汇率会上升,而是货币A的利率低于货币B的利率,远期汇率只与A、B两种货币的利率和远期天数有关。掌握这一点对于利用远期业务防范汇率风险非常有用。

远期汇率=即期汇率升水或-贴水(注:小/大升水,大/小贴水)。一个月远期汇率为:56/45。

从远期汇率可以知道一个月后美元会贴现,所以:

一个月后远期汇率为美元/日元=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05。

相比之下,美元贬值,日元升值。

三个月后,美元还是会贴现,也可以用同样的方法计算。

简述远期合约的交易规则?

远期合同是指合同双方约定在未来某一时间以某一价格买卖一定数量的某种金融资产的合同。

合同是一种保值工具,它规定了交易的标的、有效期和交割时的执行价格。这是一个必须履行的协议。远期合约主要包括远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。

远期合同是买卖双方达成协议,在未来某一时期交付一定质量和数量的商品的现金交易。

价格可以提前确定,也可以在交货时确定。远期合约是场外交易,对双方都有风险。如果现货价格低于远期价格,市场形势被描述为积极的市场或溢价。

如果现货价格高于远期价格,市场情况被描述为反向市场或价格差异。

即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?

远期外汇交易是指双方事先签订远期外汇交易合同,约定交易的币种、金额、汇率和未来交割时间,双方在约定的到期日按约定的汇率办理支付和交割的外汇交易。即期外汇交易是两种不同货币按双方约定的汇率进行兑换,并在一两个营业日后结算的外汇交易。离岸金融衍生产品。基于对汇率的不同看法,双方签订无交割远期交易合同,确定远期汇率、期限和金额。合约到期时,只需要结算预定汇率与实际汇率的差额,与本金金额和实际收支无关。产品特点:

从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与两种货币的利率差和远期的天数有关。远期汇率,如果货币B的利率高于货币A的利率,公式中的括号值为正,远期汇率高于即期汇率,称为溢价,括号值称为溢价点;如果货币B的利率低于货币A的利率,括号值为负,远期汇率低于即期汇率,称为贴水,括号值称为贴水点。当两种货币的利率确定时,远期期限越长,溢价点或折价点越大,远期汇率与即期汇率的价差越大。

例如,美元一个月银行间同业拆借利率为2.46%,日元利率为0.11%,日元/美元即期汇率为120.45。利用这些因素,可以计算一个月的日元/美元远期汇率:

一个月日元/美元汇率=120.45 120.45(0.11%-2.46%)30360=120.45(-0.24)=120.21。也就是说,日元/美元一个月的贴水是24个点。

这也就不难理解为什么1997年中国银行的远期结算价高达8.4以上。当时人民币资本市场供不应求,人民币银行间拆借利率高达两位数(假设13%),而美元银行间拆借利率不到5%。据此计算出四个月人民币/美元远期汇率为:四个月人民币/美元汇率=8.27 8.27(13%-5%)120360=8.27 0.20。

知道即期利率怎么求远期汇率?

一家美国贸易公司预计在一月份的4月1日收到一笔欧元付款。为防范汇率风险,该公司以远期汇率水平与银行进行了3个月的远期外汇交易,买入美元,卖出欧元,起息日为4月1日。

但3月底公司得知对方会延迟付款,要到5月1日才能收到货款。

所以公司可以通过一个月的外汇掉期,把自己的头寸从4月1日转换到5月1日。

如果客户目前持有货币A,但需要使用货币B,但一段时间后,他将收回货币B,兑换成货币A,他也可以通过进行掉期外汇交易来固定兑换成本,以防范风险。

一家日本贸易公司将其产品出口到美国,并收到500万美元的货款。

公司需要将货款兑换成日元用于国内支出。

同时,该公司需要从美国进口原材料,并将在三个月内支付500万美元的货款。

此时,公司可以采取以下措施:进行3个月的美元兑日元掉期外汇交易:即期卖出500万美元买入相应的日元,3个月远期买入500万美元卖出相应的日元。

通过上述交易,公司可以抹平资金缺口,达到规避风险的目的。

麻烦高人举个外汇掉期合约的例子~?

因为目前人民币不可自由兑换,所以有结汇的概念,即企业或个人将外汇卖给银行,换取人民币,这叫结汇,反之亦然。一般结售汇可以即期交割,但由于企业或个人未来可能需要或获得外汇,远期结售汇是在即期基础上衍生出来的。也就是说,企业或个人与银行签订协议,在未来以约定的价格向银行出售外汇,称为远期结汇,反之亦然。通过远期结售汇可以锁定汇率,避免汇率变动带来的不利影响。不知道是不是简单直接。大家有什么不懂的就来讨论一下。

远期结汇是什么意思?

远期合同的优点是:远期合同相对灵活;远期合约和期货的缺点是:远期合约市场效率低;远期合约的流动性相对较差;远期合约违约的风险很高。

远期合同是指合同双方约定在未来某一时间以某一价格买卖一定数量的某种金融资产的合同。合同是一种保值工具,它规定了交易的标的

期货交易有两种表现方式:实物交割和套期保值平仓。期货交易有特定的保证金制度。缺点是可能存在一些安全隐患,同时可能存在一些合同差异。

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标签:合约到期 金融交易百科 本文来源:期货交易心得责任编辑:期货基础知识

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