期货套利组合哪个品种比较强？期货中 常用的品种套期保值组合(跨品种套利)？

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期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）？

有很多1。大豆和豆粕之间的套利(大连证券交易所有指令支持)

2.大豆和豆油套利。豆粕和豆油套利(即豆粕套利)

4.大豆和玉米之间的套利(种植面积的竞争)

5.豆粕和玉米之间的套利(饲料消费替代)

6.玉米和小麦之间的套利(饲料消费替代)

7.小麦与早籼稻套利(南北饮食习惯套利，替代)

8.豆油、棕榈油、植物油和油脂的三角套利。棉花与pta(涤纶短纤替代)的套利

10.塑料和聚氯乙烯套利。塑料与pta 12套利。塑料和橡胶套利。螺纹钢和线材的套利。螺纹钢和pvc 15的套利。螺纹钢和焦炭的套利。铜锌、铜铝、锌铝、铅锌套利。

什么是套利头寸？

套利头寸，因为期货除了投机和套期保值，其余都是套利。套利可以是同一个品种的跨月套利，也可以是同一个产业链不同品种同一个月的跨品种套利。

如何处理期货套利头寸有哪些处理套利头寸的方法？

(1)平仓获利。

当套利头寸的利润达到投资者的预期利润或达到合约交割日时，投资者可以同时交易与原头寸方向相反的股票现货头寸和股指期货头寸，平仓锁定利润。

(2)提前终止。

在套利头寸建立后的套利头寸持有期间，期初的定价偏差可能发生变化，甚至出现相反的定价偏差，进而导致不具备套利条件。如果出现这种情况，投资者不必等到交割时才结束套利头寸，可以在交割日前对套利头寸进行平仓，提前终止套利头寸。具体方法相当于进行与原套利操作方向相反的套利操作。这样，其利润就是两个套利头寸的无风险利润之和，同时也避免了由于套利头寸提前终止而导致股票头寸无法在交割日以交割价平仓的风险。

例如，在期初，由于股指期货合约的价格被高估，投资者建立了由多头股票组合头寸和空头期货头寸组成的套利头寸。此后市场形势突然逆转，股指期货价格下行，不具备套利条件。因此，投资者可以建立与期初价值相同的空头股票组合头寸和多头期货头寸的新组合，在期初结清套利头寸，提前解除套利头寸。

(3)延迟套利头寸的结束。

在标准套利交易中，当期货合约到期时，持有的股票被清算。此时，如果其他月份的期货合约与套利期开始时相同，仍存在较大的定价偏差，且方向与原期货合约相同，即存在与开始时相同的套利空间。然后，不需要对持有的股票现货头寸进行平仓，只需要在期初对期货合约进行平仓，通过买卖该远期期货合约继续套利操作，从而建立新的套利头寸。这种操作方法是因为套利头寸延迟时不需要买卖股票，新套利头寸的交易成本仅为期货合约的交易成本，到期日延迟套利头寸的额外成本很低。

(4)提前终止和延迟终止套利相结合。

在实际操作过程中，套利头寸开始时也存在相反的定价偏差，导致不具备套利条件。同时，其他月份的期货合约与套利开始时的定价偏差相同，方向与原期货合约相同。此时，投资者可以将提前终止和推迟终止套利结合起来，提前终止和推迟终止套利的总利润等于初始套利利润、提前终止套利利润和推迟终止套利利润之和。

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