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国债期货合约价格如何表达?如何看待美国国债的报价?

2022-12-02 12:15:01 来源:期货交易心得

这篇文章是边肖在网上搜集的关于“如何表达国债期货合约价格”的文章。如何看待美国国债的报价?”的主要内容,其中会涉及到“如何表达国债期货合约的价格”?如何看待美国国债的

这篇文章是边肖在网上搜集的关于“如何表达国债期货合约价格”的文章。如何看待美国国债的报价?”的主要内容,其中会涉及到“如何表达国债期货合约的价格”?如何看待美国国债的报价?”的内容分为几段,希望能帮到你!

美国国债的报价怎么看?

美国CBOT长期国债期货的报价方法称为价格报价法。

CBOT5、10年期和30年期国债期货的面值都是10万美元,合约面值的1%为一个点,即一个点代表1000美元;30年期国债期货的最小价格变化为1/32点,意味着31.25美元/合约,即1000 * 1/32=31.25美元;5年期和10年期的最小价格变化为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。

CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”。“—”空格数字前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。

其中,由于5年期和10年期的最小价格变化是1/32点的1/2,所以“—”空格数后有3位数的可能。

例如,10年期美国国债下跌14/32,至984/32,收益率为4.87%。30年期美国国债下跌25/32,至9229/32,收益率为4.96%。10年期下调14/32,即下调14*31.25=437.5至98 * 1000 4 * 31.25=98125元,30年期分别下调781.25至92906.25元。为什么老美喜欢用这种方式报价?可能是历史习惯吧。以前人们交易的时候,可以把金币分成1/2、1/4、1/8等等。所以现在老美很多交易的最低报价都是偶数分数。

收益率是指投资政府债券的年利息和价格转换率。

如果你等于持有国债的平均收益,用收益率*本金。

一般以同期存款利率作为参考。

国债期货交易代码是什么?

根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则,5年期国债期货合约代码TF为5年期名义标准国债,面值100万元,票面利率3%,每年付息一次。

报价单位为人民币100元,报价为净价。最小价格变动为0.01元,合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位是“手”,一手等于一份合约。合同月份为最近三个季度月份,季度月份指3月、6月、9月、12月。每日最大价格波动限制为前一交易日结算价的2%,最低交易保证金为合约价值的3%。手续费标准不超过交易金额的0.1%。5年期国债期货合约代码TF,标的为面值100万元、票面利率3%的5年期名义标准国债,每年付息一次。报价单位为人民币100元,报价为净价。

国债t是什么意思?

国债是金融期货,实行T 0交易制度。把握住趋势后,可以随时开仓和平仓。国债期货是新上市的品种,和其他期货品种一样是T 0交易!目前10年期国债期货有人民币一手手续费,日内交易可免平仓费。目前5年期国债期货一手手续费为人民币,盘中交易可免收平仓费。

什么是标准券?

标准债券是指证券交易所或银行间同业拆借中心根据证券机构(债券回购融资人)证券账户中的债券(国债或公司债)存量,按照不同的债券品种及其各自的转股比例,用于回购抵押的标准化国家债券(综合债券)。可以看出,标准债券是一种假设的回购综合债券,由多种债券按照一定的转换率组合而成,用于确定回购交易可以融资的金额。

期货合约到期后交割时,成交的价格是市场价格还是合约价格?如果是合约价格,那是否可以类比成商业汇票?

交割时,由合约最后成交价格决定。

它与商业汇票有很大的不同。商业汇票承诺在一定期限内支付约定的资金,其标的物是货币,只有时间和数量两个要素,而期货的标的物是commodit

十年期债券指的是十年期国债期货,主力合约指的是主力合约,是指同品种期货中最活跃的合约。国债合约月份为最近三个季度,即3月、6月、9月、12月的最后三个月,主力合约一般指最接近当月的合约。

什么是十年期债主力合约?

跨期套利是国债期货中最常见的套利交易。是指交易者利用相同标的物但不同到期月的期货合约之间的价格差异,买入短期合约,卖出长期合约(或卖出短期合约,买入长期合约),然后在价格关系恢复正常时,分别进行套期保值以获利的交易方式。例如,2011年11月,某投资者发现2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元,2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元,两者相差4元。如果投资者预测一个月后,3月到期的5年期国债期货合约涨幅会大于6月到期的5年期国债期货合约,或者前者跌幅小于后者,那么投资者可以进行跨期套利。国债基差是指国债期货与现货之间的价差。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场的价差,积极寻求低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现货价格的涨幅(跌幅)会高于(低于)期货价格乘以折算系数,然后买入现货价格,卖出期货,在基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现货价格的上涨(下跌)会低于(高于)期货价格乘以换算系数的上涨(下跌),那么他们就会卖出现货价格,买入期货,在基差如期下跌后平仓。

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标签:5年期国债期货 合约到期 股指期货 金融期货 金融交易百科 本文来源:期货交易心得责任编辑:期货基础知识

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