如何下单期货套利合约？期货可以交易跨期合约吗？

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期货可以交易跨期合约吗？

无论是内盘期货还是外盘期货，很多品种不同月份的合约价差都很大，有合理的成分，也有不合理的成分。不能选择价差大的期货品种进行跨期套利，不管价差大的原因是什么，是否合理。也就是无脑傻子操作法。

跨期合约是什么意思啊？

在期货市场上，有两种买卖方向相反、期限不同的期货合约，其中大部分是跨期套利合约。

期间套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立相等的交易头寸，以套期保值或交割的方式结束交易的一种操作模式。跨期套利是最常用的套利交易类型，在实践中又分为牛价差、熊市套利和蝴蝶套利。跨期套利

跨期套利主要有几个因素：1。近期月度合约波动普遍比远期活跃。2.空头会让下个月的差价变大，多头会让下个月的差价变小。3.库存是隔月差价的决定因素。4.合理的差价是差价理性回归的重要因素。跨期套利又称“头寸成本套利”、“跨作物年度套利”或“新老作物年度套利”。一般在同一个期货交易所，买入某一作物年度的期货合约，同时卖出下一作物年度的期货合约，以此从同一作物生长年度的期货合约差价中获利。这是农作物期货套利交易的一种常见形式。作物的生长期一般以8月为界，8月前为老作物年，9月起为新作物年。由于不同作物的生长期不同，新老作物的月份划分往往略有不同。

如何利用ETF实现股指期货套利？

利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来说，股指期货的变动应该在一定的范围内。一旦指数期货的变化超过这个范围，就会出现套利机会。当指数期货的市场价格大于给定的上限时，进行正向套利，即买入现货指数，卖出指数期货；当指数期货的市价小于给定的下限时，进行反向套利，即卖出现货指数，买入指数期货。ETF(ExchangeTradedFund)全称为交易型开放式指数基金。它结合了封闭式基金和开放式基金的优点。投资者不仅可以像买卖股票一样在二级市场买卖ETF份额，还可以通过指定的ETF交易商从基金管理公司购买或赎回ETF份额。但是他们的申购和赎回必须用一篮子股票换ETF份额或者用ETF份额换一篮子股票。如果进行远期套利操作，当指数期货合约的实际价格高于现货ETF时，那么操作策略就是买入ETF，卖出指数期货合约。我们的套利空间就是指数期货和现货ETF的差价，我们在开仓的时候已经锁定了两者的差价。当到期日到来时，指数期货的价格收敛于现货价格，从而平仓，从而获得无风险套利空间。

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