跨市场套利的特征

我们这里说的跨市场市场是一个市场市场，这里的市场既不是现货市场，也不是期货市场，另一个是同一商品品种在不同交易所的交易市场。跨市场套利是利用同一品种在不同交易所的价格差异来获利。这需要非常敏感的消息和很强的技术分析能力。

同一期货商品合约在两个或两个以上的交易所交易时，由于地域地理差异，两种商品之间可能存在一定的差价关系。

1.跨市场套利的特征

一般来说，跨市场套利具有以下特征：

(1)成本低。大宗商品跨市场套利，需要在两个交易所缴纳保证金(一般为期货价格的10%左右)，并预留部分备用结算资金。而所需的总投入只占商品价格的一小部分，所以成本较低。

(2)商品相同。

(3)在不同交易所交易。在一个交易所买入，在另一个交易所卖出。套利是一种典型的对冲交易。跨市场套利是在两个市场持有相反方向的头寸。

(4)利用两市相对价格变化获利。当“买入”市场的价格涨幅超过“卖出”市场的价格涨幅时，“买入”市场的利润超过了卖出市场的损失，总体来说是获得了利润。

(5)风险低。与投机相比，跨市场套利具有“套期保值”的特征。一个市场的损失可以由另一个市场的利润来补偿，所以收入损失的波动性很小。

跨市场套利机会的出现是由于同一种商品在两个市场的价格走势出现偏差，一个市场的价格严重高于另一个市场。或者一个市场的价格被严重低估，远远低于另一个市场的价格。两市同一商品价格走势出现背离的一个很重要的原因是两市投机力量的方向、强弱等因素的差异，尤其是其中一个市场存在过度投机的情况下。

2.跨市场套利的原理

跨市套利之所以能存在，是因为商品市场存在“一价定律”。

商品一价定律是指考虑运费和关税后，同一品种在不同市场的价格应该是一样的。如果一个品种的价格偏离了某个规律，那么就存在套利机会。这时，投资者可以从低价市场买入，然后在高价市场卖出。对于这种操作，我们可以使用Gann工具进行分析判断，然后进行投资。

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