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波动性在期权交易中的应用

2022-12-05 16:21:50 来源:期货交易知识

波动性是指基础资产价格变化的速度。期权交易常用历史波动率和隐含波动率。买卖合同需要考虑标的物的走向和波动性。很多新手投资者认为期权交易非常复杂,因为看涨期权和看跌

波动性是指基础资产价格变化的速度。期权交易常用历史波动率和隐含波动率。买卖合同需要考虑标的物的走向和波动性。

很多新手投资者认为期权交易非常复杂,因为看涨期权和看跌期权都要同时买入和卖出。所以在练习之前,不仅要选择合约类型,还要决定是做多还是做空。投资者很难决定是买入方向的看涨期权还是卖出方向的看跌期权,所以还是要看此时的波动率。如果题材看涨,冻结率会同时上升,不如买看涨期权;如果题材看涨,但波动率会降低,不如卖出看跌期权。

另外提醒大家,如果只是买入期权,无论是看涨期权还是看跌期权,都是在做多波动,卖出期权就是做空波动。

找到波动率的“异常点”,获得套利机会,波动率交易的交易核心就是找到隐含波动率的异常点。其原理是根据隐含波动率的历史表现和当前价值,找到隐含波动率合适的异常点,然后通过相应的策略进行交易,获取收益。

判断异常点有两个标准。第一,标的资产的隐含波动率与其历史隐含波动率或已实现波动率相比存在异常,这是结合波动率均值回归的特点使用统计方法;一是基础资产不同合约隐含波动率差异巨大导致的异常,要求波动率具有结构性特征。

无论是投机还是套利,波动性都是投资非常重要的考虑因素。目前,在我国期权模拟过程中,中国波动率指数是针对股指期权设计的。参考国际经验,中国波动率指数可以作为判断基础指数走向的重要信号,因此也可以作为投资的参考。

以上是关于期权交易中波动率的作用。想了解更多,请继续关注K财经网期货知识专栏。另外,边肖推荐阅读:期权在投资之前需要做什么准备

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标签:期货新手入门知识 期货交易入门知识 本文来源:期货交易知识责任编辑:期货课堂

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客户对我们的评价

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    想要成为散户中的高手,必须沉下心来学习,并不断的验证。老张曾把自己关不看电影,不逛街,除了陪家人,平时就是不断的学习炒股方面的知识和不断的通过模拟盘来验证。不得不说的是,很多炒股方面的书籍或者视频,都是夸大其词的,验证的效果并不理想,白白浪费了老张不少时间。而有的理论,经过验证,成功率可以在70%以上,这些便是好理论,这样的理论,老张会吸纳进来,成为老张自己的理论体系。
     
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    要想成为散户高手,必须要有自己的理论体系,并坚持下去。光会了上面的技术指标和基面分析,还是无用的。作为一个散户,想要在股市中稳定盈利,必须得有自己的套理论体系。具体的可以分为:持仓策略、选股策略、持股策略、止损策略、卖出策略。构建了这一套理论体系之后,严格按照策略执行。在制定这些策略之前,可以先在模拟盘上验证,证实成功率比较高(70%以上就可以了),便在实战中坚持执行。
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