7大股指期货套利技巧
2022-12-06 11:12:26 来源：期指知识
期货可以套期保值，也可以套利。股指期货交易中套利是如何运作的？操作过程中有哪些技巧？下面是边肖为你总结的7个套利技巧：
第一，简单买卖股指期货
投资股指期货最简单的方法就是单向买入或卖出。与买卖股票或指数基金相比，这种方法的不同之处在于，你可以先卖后买，跌了也能赚钱：小的时候也能赚钱。很多投资者喜欢透支交易。有了股指期货，透支完全没有必要。按照12%的保证金比例，满仓购买期货等于1/0.12=8.3倍的资金，或者7.3倍的透支额。
这种方法适合只对市场涨跌感兴趣，对选股没有兴趣的投资者。
至于期货仓位应该控制在多少，建议根据投资者全部资产或流动资产确定期货投资比例。这个投资比例要控制在这样一个范围内，期货所代表的股票市值，无论是做多还是做空，都不能超过其自有资产的两倍。
这种方法的风险不仅来自错误的方向，还来自日内交易带来的手续费成本。为什么炒期货的人亏的多赚的少？因为手续费积累了，成功的期货交易者往往看的多，动的少。
第二，买股票，做空指数
如果投资者看好一些股票，但又担心股市暴跌，可以买入这些股票，同时做空指数。只要他的股票表现好于指数，他就能稳定赚钱。这种方法适合保守型基金。
但是这样做的缺点是资金利用效率差，不会赚太多钱。对冲基金通常通过融资来提高杠杆率，从而弥补了这种方法的缺陷。
如果投资者看多的股票恰好有权证，普通投资者也可以在不融资的情况下，通过买入权证、做空股指期货来放大杠杆比例。
第三，卖空股票，买入指数
如果投资者看空一些股票，但又担心指数上涨带动股价上涨，那么可以做空这些股票，同时买入指数期货。只要这些股票表现差于指数，他就能稳稳赚钱。
这种方法的缺点与上面类似。对冲基金也可以通过融资来提高杠杆率，以提高这种方法的效率。(由赢家编辑分析，更多信息请参考K财经网，www。)如果投资者做空的股票有认股权证，普通投资者也可以同时买入指数期货放大杠杆比例，无需融资。
四、利用指数远期和近期价差套利。
总的来说，长期指数高于近期指数。这个差价应该反映了市场的平均预期收益。如果投资者认为长期没有近期高，就会卖出股票，买入国债或其他投资产品，导致股市指数和近期指数期货下跌，直到长期在一定程度上大于近期。
但是，有很多特殊的原因使得长期和短期的差别过大或过小。比如资金短缺时，长期高于短期的幅度会加大。如果预期股市未来出现重大利空，那么长期高于短期的幅度就会缩小，甚至会出现长期低于短期的现象。比如最近美国和香港股市的期货都低于短线。原因可能是：目前国债收益率很低，投资者担心美国半年或一年后加息或收缩流动性，导致股市下跌。
如果远期价格高于近期价格，投资者可以买入指数股票或指数基金，同时做空远期指数期货。到时候两者必然会相互靠近，然后平仓获利。这种方法特别适合保守型基金，如社保基金、保险基金等。
如果远期价格远低于近期价格，投资者可以通过卖空来卖空一组指数股票
美国有道琼斯指数、S&P指数和纳斯达克指数。看好科技股的人，可能会做多纳斯达克指数期货，做空道琼斯指数期货；那些看空大盘工业股的人可能会做空道琼斯指数期货，同时做多普指数期货。
从2003年4月到2007年8月，香港国有股涨了5倍，恒生指数涨了3.4倍，创业板只涨了80%。如果这些指数都有对应的指数期货，那么无论股市的短期波动如何，强空都可以稳赚不赔。(由赢家编辑分析，更多信息请咨询K财经网，www。)
a股市场有了指数期货，可以同时投资香港市场的人可以在两个指数之间套利，比如做多沪深300指数期货，做空恒生指数期货。当然你也可以反其道而行之。国内投资者一般不能在香港开设期货账户，但香港股市有指数牛熊证——它们与指数期货有相似的特征。押注沪深300指数强于恒生指数的人，可以多买沪深300指数期货和恒生指数的熊证。与期货相比，熊证的优势在于损失有限，我们不得不防。
6.股票、商品期货和指数期货之间的套利
你可以在铜股票和铜期货之间支付利息。比如买铜股票，做空铜期货。但这种方法无法抵御股市下跌的风险。同时，卖空股指期货可以抵御这种风险。
七、利用股指期货进行两种特殊应用
第一，可以用来锁定非营利的规模。持有非股票但在哲学的时候不能卖出的投资者，可以卖出股指期货做空，抵御大势下跌的风险。如果大势下跌，李岩将能够弥补股票的贬值。如果大势上涨，他就大赚一笔，少赚一笔。
第二，可以用来赚封闭式基金的折扣。市场上很多封闭式基金的交易价格是净资产的20%。他们会在3-5年后被清算。在清算时，基金投资者可以根据其净资产进行变现。如果基金持有人同时适合做空指数期货，可以在一定程度上锁定20/80=25%的收益。为降低风险，投资者应选择仓位与指数基金相近的封闭式基金。这种方法特别适合社保基金和保险基金。用这种方法套利的普通投资者可以稍微激进一点，在股价低跌的时候适当减少做空期指的数量。
以上是赢家编辑整理的股指期货七大套利技巧。如果你想了解更多股指期货，请随时关注我们的K财经网。建议点击：期货指数知识！
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炒外汇的时候怎么进行短线操作?
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投资者有充足的时间来研究市场行情，保持饱满的投资情绪才有更大的概率获利，为了更好地做到这一点，他们需要把握恰当的节奏，不要让自己在市场上过于疲倦，否则很可能会出现操作失误的情况。
外汇，需要知道的知识！外汇市场是一个重要的金融交易市场，也是世界上最大的金融市场。它受时间和空间的限制很小，是一种很好的金融交易方式。首先，外汇市场的定义可以是有形市场或无形市场，由银行等金融机构、自由交易商和大型跨国企业参与，通过中介机构或电信系统连接，以各种货币作为交易对象。外汇市场存在后，外汇市场市场的投资者。外汇参与者主要包括央行、商业银行和非银行金融机构、经纪公司、自营商和大型跨国企业。他们在市场上交易频繁，交易量巨大。参与者根据交易目的分为投资者和投机者。