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个股期权涨跌幅限制计算公式

2022-12-07 11:30:26 来源:个股期权学院

因为期权涨跌和股票涨跌的关系是非线性的,个股期权的涨跌幅限制也是非线性设计。一般平实期权价格大,虚值期权价格小,虚值严重的期权价格非常有限。期权每日涨跌幅限制=合约预

因为期权涨跌和股票涨跌的关系是非线性的,个股期权的涨跌幅限制也是非线性设计。一般平实期权价格大,虚值期权价格小,虚值严重的期权价格非常有限。

期权每日涨跌幅限制=合约预结算价的涨跌幅;

期权合约每日涨跌幅限制=合约前结算价-涨跌幅;

期权涨跌幅=max {行权价 0.2%,min [(2正股价格-行权价),正股价格]10% };

认沽期权的涨跌幅=max {行权价 0.2%,min [(2行权价-正股价),正股价] 10%}。

按照上述规定计算的涨跌幅限制价格和涨跌幅限制价格不是最小报价单位(0.001元)的整数倍的,应当将涨跌幅限制价格和涨跌幅限制价格四舍五入至最接近的价格。

除息日,根据调整后的标的收盘价和行权价计算波动幅度。

看涨期权的涨跌幅有以下规定:1)涨跌幅小于等于0.001元时,不设限价;2)最后一个交易日只设置涨跌幅限制价格,不设置涨跌幅限制价格;3)根据上述公式计算的限价小于最小报价单位(0.001元)的,限价为0.001元。

认沽期权的涨跌幅有以下规定:1)当涨跌幅小于或等于0.001元时,不设限价;2)最后一个交易日只设置涨跌幅限制价格,不设置涨跌幅限制价格;3)根据上述公式计算的限价小于最小报价单位(0.001元)的,限价为0.001元。

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标签:个股期权怎么交易 个股期权交易规则 本文来源:个股期权学院责任编辑:个股期权知识

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