50ETF期权如何判断波动率？
2022-12-07 17:27:33 来源：股指期权学院
买低波动率期权合约，意味着你的风险更小，你收益的可能性自然更大。大家都在思考如何买到低波动的50ETF期权合约。如何判断，请参考以下内容。
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一招，分级波动
波动性是均值回归的特征。投资者可以分析历史波动数据，大致判断其波动范围。除非后者超过标的资产的预期波动率，否则有很大概率在此范围内波动。
我们可以把波动性分为三个等级：高、中、低。
同样，当波动率处于低位区域时，可以认为波动率较低，相应地，期权的价格较低。可以合理认为未来波动率有上升趋势，适合多头操作期权。
当处于高位区域时，此时可考虑高波动的市场波动，并据此期权价格较高，有理由相信未来震荡下行，适合配售操作。
第二，对比标的资产的历史波动率。
历史波动是指指数资产在一段时间内的波动。使用统计方法计算历史资产价格数据。
其价值客观地描述了标的资产过去的波动范围，为期权的波动提供了可靠的参考。
因此，通过对比波动率与历史波动率，可以确定期权的相对波动率水平。
一般来说，隐含波动率和历史波动率的时间差并不大。当隐含波动率在一定程度上高于历史波动率时，可以认为隐含波动率被高估，反之亦然。当隐含波动率在一定程度上低于历史波动率时，隐含波动率被认为被低估。
历史数据分析，两者之间的差异阈值水平是一个相对可靠的方法推导。
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