如何利用股票期权实现转换/反转套利？

2022-12-08 09:46:50 来源：股票期权学院

股票期权转换/反转套利是一种策略期权套利。股票的思路期权转换/反转套利也主要是利用合成持仓与其等价物之间的价差来达到无风险套利的目的。那么如何利用stock期权实现转

股票期权转换/反转套利是一种策略期权套利。股票的思路期权转换/反转套利也主要是利用合成持仓与其等价物之间的价差来达到无风险套利的目的。那么如何利用stock期权实现转换/反转套利呢？

什么是股票期权转换/反向套利？

如果买卖平价理论严格成立，合成持仓的总时间价值必然与对应的原始工具完全相同。如果合成多头头寸的时间值为零，卖出空头头寸的溢价期权将完全补偿买入多头头寸的溢价期权，合成多头头寸的时间期权必须与实际多头头寸的时间相同期权。

有时候买卖的平价关系会被违背，合成持仓的时间价值与原持仓的时间价值相差很大。此时，如果通过股票期权转换/反转套利的方法锁定原工具并持有到期，投资者将能够获得一定的收益。这是股票期权转换/反转套利期权。

如果期权的价值相对高估，场内交易者和做市商会采取转换套利；如果期权的价值被低估，一般采用反向套利。这两个方案是使用50ETF期权转换/反转套利策略的基本方案。

投资者也可以将股票期权转换/反转套利转换为合成持仓的思路，但大部分场内交易者和做市商只做多头合成股票和股份或股票套利。当然，期货和合成纤维也可以用于期货。

合成持仓和原持仓的时间值差异是很常见的，因为这个差异很小。如果这些头寸的交易成本无法得到补偿，该头寸的买卖价差将更难套利。

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