股票期权如何对冲市场？

很多投资者看多了股票期权的双向交易性质，于是尝试用股票对冲期权的看跌期权的，但是很多投资者对冲不好，导致双向亏损。那么股票期权应该怎么做才能对冲市场呢？

流动性

通常权益投资至少50万以上，是满足交易对冲头寸资格的前提期权。合约的各种算法的套期保值数，这里我们假设投资者用最简单的套期保值到零。为了维持中性投资者的成长，你必须准备2个价值合约的仓位，并与50手组合。因此，市场流动性意味着大多数股票投资者不能完全对冲他们的头寸。

深度虚拟价值契约

一些投资者认为，直接操作深度虚拟价值合约可以产生数百倍的回报。但他们忽略了大多数深度虚拟股票期权已经过期。这期权在市场转到足以产生大量利润的价格之前已经过期。只能算零。另一个发现是，很少有做市商提供深度虚拟选择。

想买10万，需要等经销商限价。同时，设定价格上限，整个市场都会受到你需求的严重影响，这意味着你将不得不付出可怕的冲击价格。想象一下，整个市场都是大买家，剩下的都是卖家。然后他们就可以慢慢提高价格，让你在不知不觉中增加开仓成本。

运用

由于股票期权，在欧洲不能提前行权期权。所以，当你有幸中了大量的浮钞，我们发现在公开市场上没有足够的交易对手供你选择。目前，您只能在预付款到期前扣留它。但需要指出的是，现金是和股指期货一起交割的。

股票期权合约实际上已经平仓，也就是你必须做好行权交割ETF所需资金的准备。如果搁置，必须持有股票期权合约，卖给对方；如果你持有看涨期权，你应该准备好买入该股票期权合约。如果你还没准备好，很抱歉，你的选择将会无效。即使它的真实价值不确定。

隐含波动率

由于信息不对称，当市场发生剧烈变化时，个人投资者往往习惯补充期权覆盖。在股指期货市场，必须付出巨大的差价，投资者必须通过影响力的存在来弥补滑点。在股票期权市场，投资者还必须支付隐含波动率溢价。由于高波动性，投资者支付的溢价可能比下跌更重要。对于非固定期权，波动性的存在将使投资者继续支付更多的波动性溢价。

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