国债期货合约价值
2022-12-11 14:37:37 来源：期货学院
国债期货合约价值.期货百科知识：国债期货合约价值国债期货合约价值：国债一般每半年或每年付息一次。在两次付息的中间，利息仍按滚动计算，国债持有人享有这期间产生的利息。
因此，如果在下一个付息日之前有买卖交割，买方应在净价报价的基础上增加应付给卖方的利息。
国债用于交割国债时合约国债期货的买方向卖方支付发票价格。发票价格等于期货结算价乘以卖方选择的与期货对应的国债的换算系数合约加上国债的任何应计利息。
在整套可交割债券中，最便宜的可交割债券就是以现金购买国债，持有至交割日并实际交割的净收益最大化。大多数情况下，找到最便宜的国债交割的可靠方法就是找到隐含回购利率最高的国债。
根据无套利定价原理，国债期货价格合约等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常的利率期限结构下，短期利率一般低于中长期利率，因此国债的融资成本一般低于所持国债的票面利息。国债期货价格合约通常显示贴水。
国债期货久期和基点值如何计算合约？
根据国债期货与最便宜的可交割国债(CTD)的关系，国债期货合约的久期和基点值计算如下：期货合约的基点值约等于最便宜的可交割国债的基点值除以其换算系数(CF)。这是因为，在到期日，期货价格收敛于最便宜的可交割国债的转换价格，在到期日可以知道：
国债合约值=最便宜的可交割国债价格/对应的换算系数。
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