期货指数的结算价格和浮动盈亏的计算
2022-12-11 14:40:56 来源：期货学院
期货指数的结算价格和浮动盈亏的计算.期货百科知识：期货指数结算价和浮动盈亏计算。期指结算价和浮动盈亏计算比股票复杂得多。首先，股指期货和股票交易的区别在于，用结算价而不是收盘价来计算当天的浮动盈亏。
一般来说，当日结算价采用成交量最后一小时的加权平均价合约，但如遇特殊情况，计算方法有特殊规定。如果合约最后一小时没有成交，则往前推一小时，以此类推。在极端情况下，如果本合约日无交易，则本合约的结算价应参考其他合约的涨跌点，以上一交易日结算价加减最接近的合约的涨跌计算结算价。计算方法看似很复杂，但如果投资者选择当月或下月合约作为交易对象，这种情况基本不会发生，投资者不必担心。所以建议投资者选择最近几个月比较活跃的合约进行交易。
其次，因为股指期货是T 0交易，如果投资者当天频繁买卖，且前一交易日有持仓，那么计算浮动盈亏就比较困难。中金所结算规则中列出的计算方法采用分段计算方法。首先计算当日交易的浮动损益。这个公式建议将每笔交易的成交价和结算价的差额乘以手和合约乘数然后累加。其次是前一交易日的净多空差：两个交易日持仓的结算价之差，最后累加两部分的盈亏。在实际计算中，交易软件一般会统计当天的加权平均成交价。用这个价格减去结算价，通过计算前一天的多空结算价之差，就可以计算出当天的盈亏持仓。
一些投资者习惯于使用百分比回报率。简单计算总资产的浮动收益率相对简单。用上面的文章计算当日的浮动损益，你可以用它除以客户的总权益，计算出当日总资产的浮动率。但需要计算持仓的浮动损益要考虑持仓的变动和保证金比例的变动。交易所和期货公司会根据市场或客户风险情况调整保证金水平，所以计算持仓浮动盈亏百分比受基数变化影响。在持仓两个交易日净值不变的情况下，可以两个交易日的权益平均值作为计算的分母基数。持仓浮动盈亏比=当日浮动盈亏额/两个交易日权益平均值。
更复杂的是持仓的金额和两个交易日的保证金水平发生了变化，当天还有一天的交易。在这种情况下，要计算浮动百分比收益率，可以将当期的浮动损益全部计入当期持有权益，也可以用前一交易日持仓的权益进行加权平均计算。
因为很难区分哪些盈利是由于当天的交易，哪些是由于持仓，所以不管用什么计算方法，实际交易的浮动盈亏总是不能100%描述的。因此，浮动损益百分比计算基本上以占总权益的百分比作为指标，很少使用持仓权益计算百分比浮动损益比率。
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炒外汇的时候怎么进行短线操作?
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在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。