如何计算股票之间的相关系数？

一、如何计算相关系数

x，Y两组数据，在EXCL中做散点图，然后右键单击中间的图，添加趋势线，在选项中选择公式显示r，r值就会出现。

二、如何计算相关系数

若Y=a bX，则有：设E(X)=，D(X)=则E(Y)=b a，D(Y)=bE(xy)=E(axbx)=ab()cov(X，y)=e (xy) e .由于研究对象的不同，相关系数可以用以下方式定义。简单相关系数：又称相关系数或线性相关系数，一般用字母R表示，用来衡量两个变量之间的线性关系。定义：Cov(X，Y)是X和Y的协方差，Var[X]是X的方差，Var[Y]是Y的方差复相关系数：也叫复相关系数。复相关是指因变量与多个自变量之间的相关性。例如，一种商品的季节性需求与其价格水平和员工收入水平之间存在复杂的相关性。典型相关系数：首先对原始变量进行主成分分析，得到一个新的具有线性关系的综合指数，然后通过综合指数之间的线性相关系数来研究原始变量之间的相关性。

三、如何计算两只股票的相关系数(急)

你没有足够的数据来计算。a股与市场的相关系数为0.1，b股与市场的相关系数为0.5，计算AB组合与市场的相关系数需要AB股之间的相关系数(未提供)。

四、知道两只股票的收益率求相关系数。

超额收益一般是指超过市场平均水平的收益。相关系数是两只股票超额收益变化的一致性和同步性，一般用线性回归方法求解。

五、如何计算相关系数

相关系数在区间[-1，1]内。当相关系数为-1时，说明完全负相关，说明两种资产的收益率变化方向和幅度相反。当相关系数为1时，表示完全正相关，表明两种资产的收益率变化方向和幅度相同。当相关系数为0时，表示不相关。

六、两种证券的协方差和相关系数的计算

首先要了解这两者的定义。1.相关系数是两个投资方案的投资收益的协方差与标准差乘积的比值。它的计算公式是：相关系数总是在-1到1的范围内变化，-1代表完全负相关，1代表完全正相关，0代表不相关。2.协方差是一个统计指标，用于衡量特定投资项目相对于投资组合中另一个投资项目的风险。计算公式为：当协方差为正时，意味着两种资产的收益率同向变化；当协方差为负时，意味着两种资产的收益率变化方向相反。第二，要分清两者的关系。1.相关系数和协方差必须出现在投资组合中，并且只有投资组合才有相关系数和协方差。单个资产没有相关系数和协方差。2.相关系数和协方差的变化方向相同。如果相关系数为负，协方差必然为负。3.(1)协方差表示两种证券之间共同变化的程度：相关系数是变量之间相关程度的指标。根据协方差的公式，协方差和相关系数的符号是相同的，但协方差是两种证券的相关系数和标准差的乘积，所以协方差表示两种证券共同变化的程度。(2)相关系数是变量之间相关程度的指标，相关系数在0-1之间，表示两个收益率的增长方向一致；相关系数在0和-1之间，意味着两个收益率的增长是相反的，所以相关系数是变量之间相关程度的指标。热内

7.两种证券的相关系数有什么关系？

相关系数总是在1和-1之间：(1)当相关系数等于1时，两种证券的完美正相关；(2)当相关系数等于<1时，两只证券完全负相关；(3)当相关系数等于0时，两种证券完全独立；(4)当相关系数为(-1，0)U(0，1)时，两只证券不完全相关。

以上就是详细介绍如何计算股票之间的相关系数。

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