看跌期权卖方看跌期权利润计算

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看跌期权盈利计算？

问题中的这种套利属于期权纵向套利，做空看空期权纵向套利，即以较低的执行价格卖出看空期权，以较高的执行价格买入同期限看空期权。

可以这样分析，不考虑其他费用，假设合约到期时，1。恒生指数X价格跌破X10000点，则合约的两份都执行。

总收入=(10200-x)(x-10000)(120-100)=220。2.如果恒指价格为10000

总收益=(10200-X) (120-100)=10220-X，因为10000 10200，那么两个副本期权都不包含内涵价值和时间价值。

总收入=120-100=20分。可以看出，看空者看空期权垂直套利的目的就是希望在熊市中获利，其最大可能获利为(较高的行权价-较低的行权价净提成)。

另外，值得注意的是，这个问题本身应该是有问题的。

如分析所示，无论价格如何变化，投资者都能稳定地有正收益，这在完全市场条件下是不可能的，因为这种完全无风险的套利一旦存在，很快就会被投资者发现。

问题是，在期限相同的情况下，较高的执行价是看空的期权的提成应该高于较低的执行价，这也符合风险和收益对等的原则。

期权卖方可以放弃执行期权吗？期权卖方可以放？

1.比如看涨期权的行权价是500美元，到期日变成出价格期权失去价值，所以不会执行(如果看涨期权的买方执行，必须以500美元的价格从卖方买入期货，那么卖方可以。

2.期权的卖方只有义务进行合约，前提是买方履行其权利；如果买方不履行权利(通常在手期权履行对其不利)，卖方不必履行。

购买看跌期权是不是首先要持有股票？

在买入看跌股票期权时，不需要持有看跌股票期权的标的股票，因为看跌股票期权在相关期权到期后才会行权，行权将按照相关期权的条款在当时进行。如果合约指的是实物交割，也就是所谓的用股票结算，那么你就需要在交割之前，买入每只期权对应的相关股票数量，用期权进行交割。如果相关期权指的是现金结算，可以不买相关股票进行交割。

如果相关期权将长期进入相关行权期，那么没有必要早早买入相关股票。

为什么期权的卖方只有义务没有权利？

期权合约卖方实际上是期权合约的提供方，它对期权收费，但需要支付期权行权时必须履行的义务。

对于看涨期权，期权合约行权时，买方实际拥有以约定价格购买标的资产的权利。对于卖方就是有义务按照约定的价格出售标的资产。

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