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套期保值率(套期保值率越高 价格弹性期权)
2023-01-30 13:44:19 来源：期货知识
套期保值率(也叫套期保值比率、套期保值比率和delta系数)，即期权价值变动与股价变动的比率。固定收益债券的票面利率有很多种，大部分不等于利率期货的基础资产规定的利率合约(
套期保值率(也叫套期保值比率、套期保值比率和delta系数)，即期权价值变动与股价变动的比率。
固定收益债券的票面利率有很多种，大部分不等于利率期货的基础资产规定的利率合约(通常是虚拟债券)。
因此，在利用利率期货对固定收益债券进行套期保值时，固定收益债券的现货价值与所需利率期货的价值并不存在1: 1的关系合约。为规避相同金额不同种类债券的利率风险，利率期货市场需要不同面额的期货头寸。
而且，基差风险的存在会极大地影响套期保值的效果。利用套期保值比率的概念，套期保值者可以尽可能减少基差风险的影响。
利用利率期货进行套期保值的目的是降低利率变动对固定收益债券资产价格的影响，降低利率风险。因此，在完美套期保值下，现货头寸价格波动的损失应该正好被期货头寸的利润抵消，即：
套期保值债券价格波动=期货合约价格波动x套期保值比率。
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