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股指期货套利原理(股指期货套利交易原理)

2023-01-30 14:00:20 来源：期货知识

针对股指期货与股指现货之间，以及股指期货与合约之间不合理关系的套利交易行为。股指期货合约是以股票价格指数为标的物的金融期货合约，期货指数与现货指数(沪深300)保持一定

针对股指期货与股指现货之间，以及股指期货与合约之间不合理关系的套利交易行为。股指期货合约是以股票价格指数为标的物的金融期货合约，期货指数与现货指数(沪深300)保持一定的动态关系。但有时期货指数与现货指数会出现背离，当这种背离超过一定范围(无套利定价区间的上下限)时，套利机会就会出现。利用期货指数与期现指数的不合理关系进行套利的交易行为称为无风险套利，利用期货合约价格的不合理关系进行套利的交易称为价差交易。

股指期货和现货指数套利原理

指投资股指期货合约及对应的一揽子股票的交易策略，以从期货和现货市场同一组股票的价差中谋取利润。

一是当实际期货价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入该指数的成分，获取无风险套利收益，称为“正向套利”。

第二，当实际期货价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成份股，获取无风险套利收益，称为“套期保值”。

例子：不支付股息的股票的期货套利

假设一只股票报价30元，该股票2年内不分红。如果2年期期货报价为35元(为方便举例，现实中基本没有2年期期货合约)，可以进行如下套利：

以5%的年利率借3000元，买入1000股，卖出1000个一年期期货。两年后，在期货交易中，010至31052交割后获得现金3 500元，偿还贷款本息3 307.5 [=3 000 * (10.05) 2]元，获利192.5元。

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标签：期货知识大全期货交易入门知识本文来源：期货知识责任编辑：期货开户

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黄金T+D实行的首付款制度是什么样的？
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外汇止损点设多少合适？
在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。
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