加载中 ...
首页 > 期货 > 期货知识 > 正文

目股指期货套期保值交易原理介绍(股指期货套期保值交易怎么玩

2023-01-30 16:32:29 来源:期货知识

股指期货对冲交易原理介绍:套期保值交易是同时进行两笔与市场相关的交易,方向相反,金额相同,保本。市场相关性是指影响两种商品价格的市场供求的同一性。如果供求关系发生变化,就

股指期货对冲交易原理介绍:套期保值交易是同时进行两笔与市场相关的交易,方向相反,金额相同,保本。市场相关性是指影响两种商品价格的市场供求的同一性。如果供求关系发生变化,就会同时影响两种商品的价格,价格同向变化。方向相反是指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格朝哪个方向变动,总有一赚一亏。当然,为了保本,两笔交易的数量必须根据各自价格变动的幅度来确定,这样数量大致相同。

在市场经济中,有很多种交易可以做“对冲”,外汇套期保值,期权套期保值,但最适合的还是期货交易。首先,由于期货交易采用保证金制度,相同规模的交易只需要投入较少的资金,所以同时做两笔交易的成本并没有增加多少。其次,期货可以卖空和卖空,可以做合约平仓的虚拟套期保值和实物交割的真实套期保值,完成交易的条件更加灵活,所以套期保值交易只有在期货这种金融衍生品诞生后才能快速发展。

下一页末期货市场的套期保值交易大致有四种。

股指期货套期保值原理介绍:1。期货和现货对冲。

也就是说,同时在数量相同、方向相反的期货市场和现货市场进行交易,是期货套期保值交易的最基本形式,明显区别于其他套期保值交易。首先,这种套期保值交易不仅在期货市场进行,也在现货市场进行,而其他的套期保值交易都是期货交易。其次,这种套期保值交易主要是为了规避现货市场价格变动带来的风险,放弃价格变动可能带来的收益,一般称为套期保值。而其他几种套期保值交易的目的是从价格变化中进行投机套利,这种交易通常被称为利润套期保值。当然,期货与现货的套期保值并不仅限于套期保值,在期货与现货的价差过大或过小时,也有套期保值的可能。只是因为这种套期保值交易需要现货交易,成本比单纯做期货要高,做现货交易需要一些条件,所以一般用于套期保值。

首页上一页12345下一页最后一页股指期货套期保值原理介绍:二、同一期货品种在不同交割月份的套期保值交易。

因为价格是随时间变化的,同一期货品种在不同交割月份的价差形成了价差,这个价差也是变化的。剔除相对固定的商品仓储成本,这个差价取决于供求关系的变化。通过买入一个月交割的期货品种,卖出另一个月交割的期货品种,然后在某个时间点分开平仓或者交割。由于价格差的变化,两笔方向相反的交易,在盈亏平衡后可能产生收益。这种对冲交易简称为跨期套利。

股指期货套期保值原理介绍:三、同一期货品种在不同期货市场的套期保值交易。

由于地理和制度环境的不同,同一时间同一期货产品在不同市场的价格很可能是不同的,并且不断变化。这样,你可以在一个市场买入多头,在另一个市场卖出空头。一段时间后,可以同时完成不同市场的套期保值交易平仓或交割。这种对冲交易被称为跨市场套利。

首页上一页12345下一页最后一页股指期货套期保值交易原理介绍:四。不同期货品种的对冲交易

这种套期保值交易的前提是不同的期货产品之间存在某种相关性,比如两种商品是上下游产品,或者可以相互替代。虽然品种不同,但体现了市场供求的同一性。在这个前提下,买个傅

股指期货投机中的套期保值交易基本有两种:卖(卖)套期保值和买(买)套期保值。

卖出对冲

用于保护股票组合价格未来的下跌。在这种套期保值下,套期保值者卖出期货合约,可以固定未来的现金卖出价,将价格风险从股票组合的持有者转移到期货合约的买方。卖出套期保值的情况之一是,投资者预期股市下跌,但不愿意卖出手中持有的股票;他们可以卖空股指期货,以弥补持有股票的预期损失。如果期货做空持仓大于股票组合持仓,也可以在大熊市中取得大收益。

首页上一页12345下一页最后一页购买对冲

它用于保证股票组合的价格在未来的变化。这种套期保值下,套期保值者买期货合约,比如基金经理预测市场会上涨,所以想买股票;但如果用来买股票的资金不能马上到位,他可以买期货指数,等资金足够的时候,他就把期货卖出去买股票,期货收益抵消了高价买股票的成本。散户被套,或者在大盘底部区域,添加股指期货多头持仓,在大盘上涨过程中尽快弥补被套股票的损失。

以上都是关于“股指期货对冲交易原理介绍”的。更多期货知识,请关注期货资讯网站。

首页上一页12345

本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。

标签:期货知识大全 期货交易入门知识 本文来源:期货知识责任编辑:期货开户

【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

客户对我们的评价

  • 外汇投资交易 来自杭州 的客户评价:

    投资交易要学会化繁为简!
    最简单的往往是最持久的。简单,各方面维护费用更低,付出更少。复杂意味着难以理解、不确定性、风险、成本高,与复杂相比,简单意味着风险小、不确定性少、容易理解。简单导致专注、专注和重复。简单的投资可以节省时间和金钱。
    成功往往始于一个想法。成功的想法是简单的,复杂到没有人能理解的想法是很难成功的。成功就是把复杂的事情简单化,然后一遍又一遍地做简单的事情。成功的天平倾向于向那些善于把复杂简单化的投资者倾斜。成功的投资,就是选择一套简单正确的方法,长期坚持下去,不随波
  • 黄金T+D交易来自郑州的客户分享评论:

    黄金t+d交易存在哪些风险?
    1、平台风险:随着炒黄金在国内的普及,各类炒金广告层出不穷,让人难以分辨真伪,什么手续费超低、专家一对一指导、甚至包赚不赔等,一旦入金以后才发现进退两难了。不规范的平台千万不要碰,会有进无出。
    2、交易风险:金市一天、股市一年,这意思是说金市一天的行情波动太频繁,做短线必须时间充足,而且不能过夜,如果经常需要离开电脑太久,或者持仓去做其他事情多半是亏多赚少。
    3、个人交易心态风险:炒金一定要果断,该出手时不要犹豫,另外要有设置止损、止盈的习惯,尤
  • 黄金T+D交易来自北京 的客户分享:

    黄金T+D投资客户应在何时进行中立仓申报?
    这个黄金交易品种的投资客户们应该在每个交易日的15:31—15:40这个时间段内来进行中立仓申报。即没有被交易占用的资金或实物的会员与客户可以参与中立仓申报。中立仓的申报实行部分冻结制度,按照交割方向,冻结7%的资金。黄金T+D市场是买卖黄金T+D合约的市场。这种买卖是由转移价格波动风险的生产经营者和承受价格风险而获利的风险投资者参加的,在交易所内依法公平竞争而进行的,并且有保证金制度为保障。

期货频道Futures Channel

免费热线:400-178-8526

在线客服