标题股指期货套利方法(股指期货跨期套利)
股指期货套利方式股指期货套利是期货套利交易的一种,其原理是在异常的市场价格关系中进行双边交易,以获取低风险的利差。
一般来说,股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型,其原理是在异常的市场价格关系下进行双边交易,以获取低风险的利差。
股指期货套利与商品期货套利的主要区别在于期货的不同属性合约。商品期货合约的对象是有形的商品,与商品的规格、性能、等级、耐用程度、储存、运输、交割等有关。这将对套利产生重要影响。股指期货的标的是股指,只是一个无形的概念,对有形的商品没有限制。同时股指期货都是现金交割,交割和套利都非常方便。另外股指期货的理论价格由于成份股的不规则分红、不同的融资成本以及现货指数的设计,比商品期货更难准确定价。这些差异是股指期货套利与商品期货套利在具体类别上存在差异的主要原因。
股指期货套利分为以下两种:
一个是现货套利。
现货套利是指期货的一种合约,当期货市场与现货市场之间存在价差时,利用两个市场之间的价差,低买高卖而获利。理论上期货价格是商品的未来价格,现货价格是商品的价格。按照经济学中的同价理论,它们之间的差价,即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于商品的持有成本。一旦基差大幅偏离持有成本,就会出现现货套利的机会。其中,期货价格高于现货价格,并超过了交割的各种成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、增加的进销存成本等等。现货套利主要包括远期买入现货套利和反向买入现货套利。
二是跨期套利。
跨期套利又称“持仓成本套利”、“跨作物年度套利”或“新老作物年度套利”。期间套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在不同期货品种建立相同数量、方向相反的交易头寸,以套期保值或交割的方式结束交易的一种操作模式。跨期套利是套期保值获利交易中最常用的一种,实践中分为牛价差、熊市套利和蝴蝶套利。跨期套利有几个主要因素:1。近月合约一般比长线活跃。2.做空移仓使次月价差变大,做多移仓使次月价差变小。3.库存是月差价的决定因素。4.合理的差价是差价理性回归的重要因素。
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