期货程序化交易策略(期货程序化交易亏损)
期货程序化交易策略近年来,随着金融信息化建设的不断进步和金融工程、金融数学理论的不断研究,程序化交易已经深入人心,越来越多的投资者也慢慢开始接受这种自动交易模式,并通过不断的学习和了解,开发出了许多自动交易模式。
据统计,美国期货市场近70%的交易是通过程序化交易进行的,而不是人工交易。从国内外交易的历史数据来看,程序化交易持仓的时间一般较短,一般进行的比较频繁。同时要求交易的产品价格波动大,流动性好,才能获得较高的收益。期货合约作为交易所上市的标准资产,往往流动性极佳,同时交易频繁,支持做空操作,当日结算。交易手续费便宜,是程序化交易的理想标的。比如:国内股指期货;期货交易所上海金属期货,包括铜、铝、锌;大连商品交易所鸡蛋、豆油、豆粕期货;饭,白糖等。在郑州商品交易所是程序化交易者的重点目标。
与人类主观交易不同,程序化交易的交易纪律是由计算机程序来保证的。当期货商品的当前价格触及程序设定的止损价格时,计算机会坚决按照程序止损,不会出现人类主观交易者经常做出的“死后反弹”的错误决策,所以程序化交易的盈利曲线一般会比主观交易更稳定。经过20多年的快速发展,期货程序化交易的理论和实际应用取得了很大的成就,出现了各种原理不同的程序化交易模型。其中期货期限套利策略、跨品种统计套利策略、趋势跟踪策略、事件驱动量化交易策略、高频交易策略等交易策略模型最为典型。
程序化交易的交易策略主要由多种交易指标组合而成。单一的交易指标不能很好的给出交易开仓信号。在组合多种交易指标时,可以给出成功率高的交易开仓信号,可以提高收益,降低交易风险。期货市场非常复杂,包含了大量的信息。各种商品之间的非线性关系,商品价格与新闻、天气、人的心理等各种因素的相互影响结合在一起,形成一个具有很强不确定性和时变性的系统。传统的经济模型大多过于简单,无法处理如此复杂的系统,具有不可克服的局限性。神经网络具有良好的处理非线性数据的能力,可以克服期货市场的非线性拟合问题。在神经网络算法中,基于Rumelhart的反向传播算法(BP算法)应用广泛。
本文的目的是用主成分分析法优化神经网络的输入数据,在训练过程中通过大量实验找出合理的训练参数,使用多元预测方法,利用训练好的神经网络对期货价格走势进行预测分析,最后结合trading pioneer平台对期货程序化交易指标进行研究。
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客户对我们的评价
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国内黄金交易来自杭州 的客户分享:
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黄金T+D交易来自海南的客户分享:
投资黄金T+D时要记住哪几个诀窍?
1、面对机会不能优柔寡断
投资者在这个交易市场中做单的机会还是比较多的,但并不是每一次做单的机会都被抓牢了,所以说交易者在掌握黄金T+D市场走势时,要准确的分析判断做单的走向,在获得良好的入市点位的情形之下,对当下的获利机遇要狠狠的抓住,并且将仓位加大,在行情快要掉头时立刻离开市场,这样才能够达到理想的收益。
2、出手的速度要快
交易市场中的价位是每时每刻都在发生变动的,交易者只要看准行情走向之后,就不能犹豫,出手的速度要快准狠。 -
股票证券交易来自深圳的客户分享评论:
要想成为散户高手,必须要有良好的心态。很多散户,喜欢抄底逃顶。甚至有许多这方面的书籍,教人如何抄底逃顶。这里我又想到了缠师的一句话“底都让你炒了,顶都让你逃了庄家吃谁去?”李嘉诚也说过“永远不赚最后一分钱”,对于股市,也是如此。所以,作为手,不会总想着如何抄底逃顶,他们只严格安装自己的策略来选股持股,不会贸然去抄底逃顶,也不会为一时的涨跌而动摇。有些散户,具备一定的选股能力,但在持股上却做的不好。涨一点就抛,跌了却死扛。却不知道,这正是造成股市亏损的主要原因
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黄金t+d的报价不仅仅只是简单的报买卖价格,还包括开仓和平仓。开仓意味着持仓的增加,平仓是指持仓的减少。由于黄金TD交易是延期交易,所以有持仓这一概念。黄金TD投资是不立即进行实物交割的,所以:
①多头持仓表示未来要付出全额资金,得到黄金实物;
②空头持仓表示未来要付出黄金实物,得到资金。