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什么是豆粕期权合约(豆粕期权交易规则)？

2023-01-30 17:03:17 来源：期货知识

什么是豆粕期权合约现如今中国期权市场处于成长期。与美国、加拿大等国家相比，衍生品如期权的差距还是很大的。2017年3月31日，国内首个商品期权-豆粕期权合约正式登陆大连商品

什么是豆粕期权合约现如今中国期权市场处于成长期。与美国、加拿大等国家相比，衍生品如期权的差距还是很大的。2017年3月31日，国内首个商品期权-豆粕期权合约正式登陆大连商品交易所，这标志着中国期权市场迈出了历史性的一步。但是期权的定价是整个期权交易中最关键的环节。

另一方面，中国豆粕期权市场。2017年3月31日，大商所正式推出豆粕期货期权。加黄金期权和上证ETF50期权，银行间市场人民币对外汇期权，中国有四个产品期权。不过最近推出的豆粕期货期权采用的是美式行权方式，与之前的三个期权有所不同。目前中国豆粕期权市场处于成长期，整个金融环境不是很稳定。但在期权市场，种类较少，场内市场与场外市场发展不同步，期权产品与期货产品的匹配也非常明显。对比美国加拿大等发达国家，我们国家2017年之前没有农产品期权。但是要知道期权在规避农产品价格波动损失方面有着期货无法比拟的优势。发达的金融市场需要商品的加入期权，需要有足够多的衍生品让现货、期货和期权三驾马车共同前行。豆粕期权合约的出现，标志着中国期权市场乃至整个金融市场迈出了一大步。

豆粕期货期权年初上市，市场严重高估了波动率。但期权的波动率与价格存在正相关关系，即波动率越大，价格越高。大连商品交易所2017年4月10日消息《豆粕期权首周运行稳健，隐含波动率向历史波动率回归》「豆粕期权合约」隐含波动率也在清明节后继续下降，其中：成交量最大的持仓豆粕期权m 1709系列平价豆粕。这则新闻报道正好验证了我的猜测。

本文认为2017年4月12日存在20元左右的差价。虽然不准确(豆粕价格期权合约不是根据当日数据估算的，初始价格也与3元不同，时间也相差7个交易日)，但也证明了最小二乘蒙特卡洛模拟法的有效性，价差进一步缩小。相信随着豆粕期权合约的不断交易和市场的成熟，用最小二乘蒙特卡罗法模拟的期权的价格会更接近实际价格。

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