如何应对期货套利头寸(期货深度套期保值怎么办)

套利的处理方式头寸： 1。平仓获利(获利达到预期或达到交割日合约平仓锁定获利)；2.提前平仓(规避股票头寸在交割日无法按交割价平仓的风险)；3.延期末端套利头寸；4.提前终止和延迟终止套利的组合(总利润等于初始套利利润、提前终止套利利润和延迟终止套利利润之和)。

(1)平仓盈利。

当套利的利润头寸达到投资者的预期利润或交割日期合约时，投资者可以将现货股票头寸和股指期货头寸按与原方向相反的方向交易建仓、

(2)提前终止。

在套利的持有期头寸套利成立后头寸，初始定价偏差可能发生变化，甚至出现相反的定价偏差，进而导致无套利条件。如果出现这种情况，投资者不用等到交割结束套利头寸，可以在交割日前清算套利头寸，提前解除套利头寸。具体方法相当于与原套利操作方向相反的一次套利操作。这样，它的利润就是两个套利就是和头寸的无风险利润之和，而股票头寸在交割日无法以交割价平仓的风险也因为套利头寸提前解禁而得以规避。

例如，在期初，由于股指期货合约的价格被高估，投资者随后建立了一个由多头股票组合头寸和空头期货头寸组成的套利头寸。此后，市场形势突然逆转。股指期货价格已经下行，不具备套利条件。因此，投资者可以建立与期初价值相同的空头股票头寸和多头期货头寸的新组合，并在期初结清套利头寸，提前解除套利头寸。

(3)延期末端套利头寸。

在一个标准的套利交易中，期货持有的股票合约到期清算。此时，如果其他月份的期货合约与套利开始时相同，仍然存在较大的定价偏差，且方向与原期货合约相同，即存在与开始时相同的套利空间，那么，现货股票头寸不需要为平仓，而只需要开盘期货合约，套利操作为这种操作方法相当于延迟套利的结束：因为延期末端套利头寸不需要买卖股票，新套利头寸的交易成本只是期货合约的交易成本，所以到期日延期套利头寸的额外成本很低。

(4)提前终止和延迟终止套利相结合。

在实际操作过程中，套利的持有期也存在相反的定价偏差头寸，然后不存在套利条件。同时，其他月份的期货合约仍然存在较大的定价偏差，方向与原期货合约相同。此时，投资者可以使用提前终止和延迟终止套利的组合，提前终止和延迟终止套利组合的总利润等于初始套利利润、提前终止套利利润和延迟终止套利利润之和。

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