期货套利策略有哪些分类(股指期货套利策略)？

2023-01-30 17:34:14 来源：期货知识

套利策略是指金融市场利用某一金融产品价格暂时不符合收益率的机会获取收益的策略。期货套利策略主要有：现货套利、阿尔法套利、ETFs套利、股市中立、以及期权套利。1.当前套

套利策略是指金融市场利用某一金融产品价格暂时不符合收益率的机会获取收益的策略。

期货套利策略主要有：现货套利、阿尔法套利、ETFs套利、股市中立、以及期权套利。

1.当前套利策略

算法交易策略、现货组合再平衡策略和advance平仓或转移策略是现货套利策略的关键。目前国内股票现货T 1交易机制下，当日套利交易是通过将现货组合转换为ETF来实现的。主要利用统计套利技术实现蝴蝶套利、跨品种套利和跨品种套利。

2.阿尔法套利策略

阿尔法套利是指指数期权或指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间的反向套利。选择或构造证券产品实现阿尔法套利是关键。在阿尔法套利交易中，折价率和超额收益阿尔法的证券产品是首选。超额收益ALPHA的证券产品是ALPHA套利交易的第二选择。

3.ETFs套利策略

只要融资融券发行成功，ETF套利就能真正实现。当套利机会出现时，可以同时做空卖出ETF样本股，在二级市场买入ETF，实现套利交易；当溢价套利机会出现时，可以在一级市场同时融入卖出ETF和买入ETF份额，实现溢价套利交易。

4.股票市场中立策略。

股市中性主要包括配对交易策略和统计套利策略。股票市场的中性策略是通过证券组合的优化策略来实现的。

5.期权套利策略

广义来说期权套利策略包括简单策略、差价策略和组合策略。点差策略主要是指同时持有两只或两只以上同类股票期权头寸，组合策略是指持有同类看涨股票期权，看跌股票期权头寸。

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