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单数类型期权

2023-01-30 20:50:41 来源:期货知识

奇点期权有哪些类型?奇点期权包括什么?与标准交易所交易相比,还有被称为‘奇异期权’的产品期权。单数型期权通常与标准化交易所交易期权在期权性质、基础资产、期权有效期等方

奇点期权有哪些类型?奇点期权包括什么?与标准交易所交易相比,还有被称为‘奇异期权’的产品期权。单数型期权通常与标准化交易所交易期权在期权性质、基础资产、期权有效期等方面都有所不同。种类很多,热门的有几十种cac31578cf2d9dd98f8a05e8cda23403.png

奇异型期权种类

外来型期权品种大致可分为四类,即路径依赖型期权、时间依赖型期权、多因子型期权和其他混合型期权。常见的路径依赖型期权有子型期权,障碍期权,天梯期权,哭期权和回溯期权,这种奇点期权。比如子公式期权,它的收益取决于标的资产在一段时间内的平均价格,可以是算术平均价格,也可以是几何平均价格,投资者可以根据标的资产在存续期(观察期)内的走势决定取平均价格作为标的资产的价格或执行价格。如果是标的资产的价格,投资人到期收益看涨期权: Max(标的资产均价-约定执行价,0);Put期权: Max(约定执行价-S均价,0)。同样,如果以标的资产的平均价格作为执行价格,投资者的到期收益看涨期权: Max(标的资产的市场价格-标的资产的平均价格,0);Put期权: Max(基础资产平均价格-基础资产市场价格,0)。投资者可以看到,如果亚式期权以均价作为标的资产价格,相当于固定了风险,降低了波动性,所以这种期权比普通的期权便宜很多;如果以平均价格作为执行价格,平均时间越长,执行价格与期末资产价格的相关性越低,相当于在一定程度上提高了波动率,所以这种期权的价格会比普通的期权贵。

奇异型期权包括什么

与标准交易所交易相比,还有被称为‘奇异期权’的产品期权。单数型期权通常与标准化交易所交易期权在期权性质、基础资产、期权有效期等方面都有所不同。种类很多,包括几十种流行的。

比如有的期权合约有两个初始资产,其中一个可以优先执行(可选期权);有些可以在一系列特定的时间点行使权利(百慕大期权);有的为演习设置了一定的条件(障碍期权);有些行权价格可以取标的资产在一段时间内的平均值(平均值期权),等等。

大部分陌生期权是柜台交易,往往是金融机构根据客户的具体需求开发的,其灵活性和多样性是常规的期权无法比拟的。然而,相应地,单数期权的定价和套期保值往往更加困难。单数期权往往高度依赖于模型设置是否正确。单数合约潜在风险通常比较模糊,容易导致意外损失。基础资产是否用于套期保值或对应:需要期权。

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