织女星价值
2023-01-30 20:53:08 来源：期货知识
Vega是指从010到31062的费用(P)的变化与目标汇率的波动率变化之间的敏感度。主要用于衡量标的资产价格的波动范围期权，用于衡量期货价格的波动对期权的价值的影响。Vega描述期权标的资产价格变化与波动率变化的比值… 
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Vega值的介绍
Vega的意思是期权手续费(P)的变动与目标汇率波动之间的敏感度。主要用于衡量标的资产价格的波动范围期权，用于衡量期货价格的波动对期权的价值的影响。
Vega值的公式
Vega=期权价格变化/波动变化
Vega描述期权价格变化与标的资产波动率变化的比值，衡量期权价值对标的资产波动率的敏感度。标的资产的波动率越大期权的值越高，因为价格变动越大期权可能被执行的概率就越高。持仓Vega在其他因素不变的情况下，持仓Vega表示当标的指数波动率上升时持仓收益，当标的指数波动率下降时持仓亏损。看涨或看跌期权持仓。例如期权持仓的一个Vega值为1.258，表示标的指数价格波动率上升1个百分点，持仓的盈利为1.258点。做空、看涨或看跌期权持仓Vega为负数。例如期权持仓的一个Vega值为-0.5，表示标的指数价格波动率上升1个百分点，持仓损失0.5个点。
Vega值的实际应用
如果a期权的Vega为0.15，那么如果价格波动率增加(减少)1%，那么期权的值就会增加(减少)0.15。如果期货价格波动率为20%，则期权的理论值为3.25；当波动率上升到22%时期权的理论值为3.55(3.2520.15)；当波动率为18%时期权的理论值为2.95(3.25-20.15)。当价格波动率增大或减小时，期权的值将增大或减小。所以看涨期权和看跌期权的Vega都是正数。期权多头的Vega为正，空头的Vega为负。
如果投资者持仓的Vega值为正，则受益于价格波动的增加，否则，希望价格波动减小。对于Delta中性部分，可以不受期货价格的影响，从价格波动的变化中寻找获利机会。
对于外汇的买方期权，Vega值总是大于零，说明目标汇率波动性的增加会增加外汇的价值期权；相反，对于外汇的卖方期权，其Vega值始终为负。同样，外汇期权处于平价时，织女星值大；当期权处于深度价格区间或超出价格区间时，织女星值接近于零。
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