如何增强石油期货套利交易模型的时效性

期货公司原石油期货统计期货套利交易方案按照2: 1数据选取原则，机械选取1000个样本内数据和500个样本外数据。在实证操作中发现，期货套利交易的机会集中在前350个样本外数据中，整个交易期间只发生了4轮套利交易。第五次开仓之后，有一个问题是无法平仓，无法更新数据和套利模型。在整个样本区间内，期货套利交易的次数太少，不足以作为实践中的有效参考。经过一个套利期，这种固定残差的方法需要重新构建模型和信号设计，套利交易方案在操作上会出现“断层”，这对于一个长期资产管理产品来说是不可接受的。

因此，需要增强石油期货统计期货套利交易模型数据的时效性，使数据模型滚动更新，整个套利方案前滚。简而言之，就是不断淘汰旧数据，增加新数据，采用时变方差法，保证了整个统计套利交易模型数据的时效性。在保持其他因素不变的情况下，仍然使用1701年8月1日合约5 min的豆油1701和菜油的交易数据作为样本。原统计期货套利交易方案使用1000个样本内数据和500个样本外数据。现在缩小数据区间，选取400个样本内数据和200个样本外数据作为* *段。* *交易结束后，剔除样本内前200个数据，将原样本外的200个数据加入样本内的新数据，外推下一个样本外的200个数据，以此类推，实现模型数据的移动更新，期货套利交易平仓平仓信号也随时间变化。

期货公司现有的石油期货统计期货套利交易策略是基于样本内数据的协整关系，利用误差修正模型得到样本外数据的残差分布，根据样本内数据残差标准差的倍数设计交易信号，根据残差分布和交易信号从010到31055进行套利交易。现有的统计套利交易方案的核心原理在于残差的均值回归特性，即分散残差会在0附近波动，当超出合理区间时，会在一定时间内回到合理区间。期货套利交易就是利用协整关系的偶然不平衡和残差的偶然偏离来套利。

石油期货现有的统计期货套利交易方案可以概括为不延迟的正向套利交易策略开仓，不考虑延迟的开仓策略和反向套利交易机会。

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