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什么是跨物种套利?

2023-01-31 13:07:23 来源:期货知识

什么是跨物种套利?跨品种套利是利用两个不同但可相互替代的股指期货之间的价差进行套利交易。这两个交易品种通常应该受到同一个供给因素的制约,从而在价格变动上表现出一定的

什么是跨物种套利?

跨品种套利是利用两个不同但可相互替代的股指期货之间的价差进行套利交易。这两个交易品种通常应该受到同一个供给因素的制约,从而在价格变动上表现出一定的相关性。由于不同的期货品种对市场变化的敏感度不同,交易者可以根据自己对发展趋势的预测选择做多或做空。

比如美国的主要市场指数期货合约和纽约证券交易所综合指数股指期货合约是相关期货,套利者可以利用它们之间的价差进行跨品种套利交易。通常这种交易形式是在同一交割月份同时买卖不同种类的股指期货合约。根据市场变化,

在股指期货的交易过程中,跨市场套利和跨期套利并不是很常见。尤其是跨期套利,在期货市场股指,近期交易活跃合约,最近两个月交割,而其他期货合约的交易量非常有限,所以很多时候跨期套利交易往往是做不到的,而另一方面,指数套利非常普遍,应该投资。

因为套利交易成本的存在,至少需要0.5%-1%的利润率,套利者才愿意进行套利操作。因此,国外的实证研究表明,只有当股指期货合约的价格偏离2%时,才会出现真正的套利活动(指数套利)。换句话说,如果指数是2 600点,那么股指的期货价格与理论价格的差价必须在52点以上,套利机会才会有吸引力。对于套利者来说,由于他们的套利成本不同,实际情况可能会略有不同。

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