期货交易中止损位的合理设置

(1)普通期货交易止损位的建立

(1)重要支撑位或阻力位被突破后止损。这是期货实战中经常使用的操作模式。交易者停在这个位置的比例很高。但仔细分析国内外黄金期货的走势图可以发现，在期限贷款市场中，价格趋势往往在阻力位或支撑位被突破后出现反转，这也是就是中提到的“趋势中的典型陷阱和借钱的方式”。

期货价格有几个重要的阻力或支撑位：价格停留时间较长的密集交易区；长时间范围内的高或低价格；趋势线、黄金分割线或均线系统提供的位置。这些关键持仓缺乏可靠性的主要原因有：大型投机资金可以预测期货市场交易者的大致止损价格。他们甚至故意在一些价位进行大量交易，形成强支撑或强阻力的假象，然后凭借资金优势击穿这些仓位，在止损出现后通过反向操作获利。趋势线、均线系统、黄金分割所提供的支撑或阻力的位置是主观的，缺乏可靠的依据和基础，准确性很低。

(2)亏损* *金额达到后止损。这也是很多期货交易者采用的止损方法。其操作的关键点是设置一个进场的资金损失限额头寸，一般是占用资金的5%~20%，也可以是占用资金的* *金额，比如每手100元。一旦达到亏损金额，立即止损离场，无论价格如何。

在使用这种止损法时，一定要注意以下两点：不同的操作时期要使用不同的止损金额。建立的止损限额必须在期货市场上进行概率验证。这种止损法的优点很明显：突出了期货交易中的资金管理原则。国外的经验表明，我们的期货交易者不在于如何分析期货市场，而在于如何管理好资金。具有概率优势，手术时间越长优势越明显。止损位远离普通期货交易者，从而防范*止损位设置带来的市场风险。在使用这种止损方法时，你需要做大量的统计和分析，确定交易策略，找到适合自己交易风格的好的止损金额。

(3)在达到自我的承受极限时止损。这种止损法是新手经常使用的。短线操作使用这种止损方式，还是有助于提高收益率的。事实上，一些外国期货交易者经常使用这种方法。具体使用方法是：当交易者的头寸亏损时，只要能承受，就可以持有，否则立即止损，即使是刚建立的头寸。这种方法适用于短线电子交易，也适用于市场经验丰富的期货交易者，而新手在使用时往往在高低位都被震出来。

使用这种方法的主要依据是，期货交易者在设置头寸时，如果感觉不舒服，往往是因为市场出现了一些意想不到的情况。虽然可能是因为短线交易，交易者没有时间去分析太多的信息，也可能是因为其他你一时不知道的原因，但是长线交易让交易者“感受”到了市场中的风险，所以这个时候交易者就应该去做。从大的方面来说，止损有两种方式：第一种是定期止损。即当买入或持有的理由和条件消失时，即使处于亏损状态，也应立即平仓。常规止损法完全取决于当初买入的原因和条件。因为每次买入的原因和条件千差万别，常规止损法不能一概而论。

(2)辅助期货交易止损。

(1)大亏法。这是一个简单的止损方法。当买入黄金期货合约的浮亏达到一定的百分点时，止损。这个百分点取决于交易者的风险偏好、交易策略和操作周期。一旦确定，就不能轻易更改，必须坚决果断地执行。

(2)撤退止损。这种方法其实更多的是在胜诉的情况下使用。

(3)横盘止损。将买入后价格在一定范围内横盘的时间设定为止损目标，横盘止损一般应与大亏法同时使用，以充分控制风险。

(4)预期R乘数止损。r乘数就是收益除以初始风险。比如一笔交易后的实际利润是25%，根据大亏定律初始风险假设是5%，那么这笔交易的R乘数就是就是5。现在我们要反过来应用它的概念，先计算一个预期收益，然后设置一个预期R乘数，再用预期收益除以预期R乘数，得到结果就是止损目标。关于预期收益的确定，如果你是系统交易者，可以用你的系统历史测试的每笔交易的平均收益(注意不是年平均收益)；如果不是系统交易者，可以凭经验判断本次交易的预期收益。期望r乘数一般建议为2.7~3.4。

(5)均线止损。短线、中线、长线投资者可以分别以MA5、MA20、MA120均线作为止损点。另外，均线和SMA均线的止损效果一般比MA好。MACD红柱开始下跌，这也可以作为一个很好的止损点。

(6)成本移动平均线止损。成本移动平均线比移动平均线更多地考虑了成交量因素，效果一般更好。具体方法和移动平均线基本相同。但需要提醒的是，均线永远是一个滞后指标，我们不要对其期望过高。另外，在盘整阶段，你要做好忍受大量均线虚假信号的准备。

(7)布林通道止损。在上升趋势中，可以用布林通道中的位线作为止损点，也可以用布林带宽变窄作为止损点。在下跌趋势中，做空止损则相反。

(8)波动止损。这种方法比较复杂，经常被黄金期货专家使用。比如用平均实际价格区间的布林通道，或者上攻的均线作为止损目标。

(9)SAR(抛物线)止损。SAR是上升趋势中很好的止损指标，尤其是积累了一定涨幅的热门股在进入后疯狂加速的时候。但在盘整阶段，SAR基本失效，盘整阶段一般占市场运行时间的一半以上。

(10)突然止损。灾难意味着价格突然发生巨大的变化。对于止损，主要是防止开盘跳空和后期跳水。大部分的突变都是由重大的外部因素引起的，比如“911”事件和重大的政策变化。

辅助止损的方法远不止以上提到的，以上列表仅供参考。根据自己的操作风格和每次操作的具体情况，建立并熟练运用自己的止损方法很重要。所以建议很多人掌握一些辅助止损的方法，既要筛选又要优化，综合运用期货交易者。在买入之前，他们应该先预设好止损点或止损计划，并把这项工作作为必要的决策程序或操作纪律。提前设置止损点的交易者会更加冷静，少一些急躁，从而减少错误决策的发生。严格来说，止损其实属于资金管理的内容，一个清晰完整的资金管理方案比单纯的止损更高一个层次。作为控制期货市场损失扩大的有力手段，在具体实施过程中需要注意的是，* *你不能等到损失已经发生了才考虑用什么标准止损，往往为时已晚。买的时候一定要考虑如何处理错误，制定一个全面的止损计划和止损标准。只有这样，我们才能有所准备。

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