期货品种相关性(期货品种相关系数)

期货品种的相关性：相关系数是反映变量之间密切相关性的统计指标。

相关系数按照积差法计算，也是基于两个变量与其各自平均值的偏差，通过两个偏差相乘来反映两个变量之间的相关程度；着重研究了线性单相关系数。

相关系数r的值在1和1之间。在二维线性条件下，当r为1时，意味着两组变量完全正相关；当r为-1时，表示完全负相关；r越靠近0轴，两组变量之间的相关性越弱。一般来说，0.66以上的|r|是高度相关的。|r|从0.33到0.66的范围属于弱相关。

商品品种大致分为六大类，除金融期货外，每类约有4~5个活跃品种。

谷物主要有：大豆、玉米、豆粕、菜粕。

农副产品白糖，棉花，鸡蛋，棕榈，豆油。

能源：铁矿石，动力煤，焦煤，焦炭，甲醇。

金属：锌、银、金、铜、线。

化学工业：PTA、纤维板、玻璃、PP、橡胶、胶合板、塑料、PVC。

金融股指，国债

从上述品种中选取23个主栽品种进行4个月的月均相关分析，得到矩阵图(图1:横轴和纵轴为品种的代码缩写，“1”的值为两个相同的品种，“-0”的值为四舍五入的结果；在纵轴上选择一个品种，比如zn，在横轴上查找对应的品种代码，比如SR，可以得到两个品种的相关系数为：-0.1，说明两者之间几乎没有相关性。)，通过图表，我们可以发现期货品种的一些显著的相关规律和信息：

1.从商品属性的分类可以看出，每一类都有一组相关度高的组合。金属中，铜和锌的相关系数为0.66；谷物中，菜籽粕和豆粕的相关系数为0.84；在化学工程中，聚丙烯与塑料的相关系数为0.82；农副产品中，棕榈与大豆油的相关系数为0.88；在能源类别中，焦炭与炼焦煤的相关系数为0.95；

2.在不同的品类中，个别品种由于属于同一产业链，表现出很强的相关性。比如能源、金属、化工三大类中的铁矿石、焦煤，焦炭、螺纹、玻璃的相关性在0.6以上；尤其是螺纹与铁矿石的相关系数达到0.95，属于强相关。

3.从“平均相关”一栏可以看出，这一时期鸡蛋的独立性相当鲜明，鸡蛋与品种的平均相关为负。

4.在跨品类相关性中，我们可以看到玻璃和螺纹有很强的相关性，同时螺纹又和焦煤，焦炭，铁矿石有很强的相关性，从而使得玻璃和它们有很强的相关性。

虽然5之间没有很强的相关性。股指和品种，其走势受金属、能源、化工等品种的影响大于农产品。

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