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信用价差期权(信用金额期权)

2023-02-02 09:51:18 来源:期货知识

信用利差期权(信用利差期权)用于补偿投资者参考资产的违约风险,高于无风险利率。信用利差期权计算公式为:信用利差=贷款或证券收益率-对应的无风险收益率。信用利差的增大表明

信用利差期权(信用利差期权)用于补偿投资者参考资产的违约风险,高于无风险利率。

信用利差期权计算公式为:信用利差=贷款或证券收益率-对应的无风险收益率。

信用利差的增大表明贷款信用状况的恶化,而减小表明贷款信用状况的改善。

信用利差期权假设市场利率变化,信用敏感债券和无信用风险债券的收益率同向变化,信用敏感债券和无信用风险债券之间的任何利差变化必然是信用敏感债券信用风险预期变化的结果。信用保护的买方,即信用利差的买方期权,可以通过购买利差期权来对冲信用敏感债券信用评级下降带来的损失。

信用价差期权分为看涨价差期权和看跌价差期权,允许协议买方根据相应条款单方面选择支付或不支付事先约定的价差。

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