跟踪止损的两种最流行的方法
跟踪止损的两种最流行的方法,交易者最大化利润的有效方法之一就是跟踪止损。
方法很简单,就是当价格走向目标趋势时,实施止损跟踪——。比如看涨趋势止损点设高,看跌趋势止损点设低——。所以即使价格回归,依然可以盈利。每个人都知道,当你因为预感到市场对你不利而不得不停止交易赚钱时,会有多沮丧。同样,看到价格即将到达你设定的目标点,却突然折返,交易一路跌到盈亏平衡水平,也是极其沮丧的。跟踪止损就是在这样的情况下应运而生的,可以很好的处理类似的情况。但是,善于跟踪止损并不容易。如果你控制得太紧,你将遭受意想不到的打击,但如果你控制得太松,你将使交易利润面临风险。
目前跟踪止损的方法有很多种,那么怎么知道哪种是最正确的呢?我们来学习两个流行的方法。
频道的止损策略
最简单的趋势跟踪策略就是让止损点随着趋势的方向向前移动,趋势的方向可以通过近期高点或近期低点的移动方向来确定。比如在上升趋势中,止损点可以放在近期k线的最低点;在下跌趋势中,止损点可以放在近期k线的最高点。用来确定最高点和最低点的k线数量取决于我们愿意给交易多少空间。我们用来确定止损点的k线越多,我们给交易的变动空间就越大,相应的,触发止损前的盈利回撤也就越大。最高价或最低价越接近,止损越快被触发。
这种跟踪止损通常被称为“通道止损”。我们用最近的X根k线的最高点和最低点分别作为我们的短期和长期止损点。所有这些高低点形成了一个像通道一样的带状区域,所以我们称之为“通道”。名字也来源于一个流行的进场策略,当突破刚才说的高低点时,就进场交易。由于我们现在只关心退出策略,只使用通道的其中一个边界,所以用“通道”这个名字似乎有点不合理,但是我们决定用* *习语来表示这个跟踪止损策略。
大多数情况下,我们假设使用的是日k线图,但它完全适用于任何其他时间尺度的k线图。我们都知道不同的交易系统使用不同时间尺度的折线图。通道止损策略的应用范围很广,可以胜任周k线图和5分钟k线图,没有任何区别。同样重要的是要记住,我们给出的例子不仅适用于长期交易策略,也适用于短期交易策略。
通道止损策略的使用很简单。假设我们选择20天通道作为我们长期交易系统的止损点,我们必须确定每天最后20天的最低点作为我们的止损点。很多交易者会根据自己的喜好,把止损点放在实际价格低点之上或之下。当价格朝着我们交易的方向移动时,最近20天的低点也向上移动,因此这种策略不仅可以“跟踪”趋势,还可以保护累积的利润。需要特别注意的是,通道止损只会向我们的持仓方向移动,而不会向我们的持仓方向移动。当价格突破近期20天低点时,将触发我们的卖出止损单,退出交易。
对于通道止损策略,最容易想到的一个问题就是需要多少根k线来设置一个合理的止损点。比如我们把止损点放在最近5天的最低点,最近20天的最低点,还是其他时间段的最低点?答案取决于我们交易系统的目标。明确的目标往往有助于我们在这些重要问题上做出选择。我们更喜欢短线交易系统还是长线交易系统?前者需要快速止损,后者需要宽松止损。在大趋势下,长期的通道止损策略可以让我们积累更多的利润;在小趋势中,短线止损策略可以让我们抓住更多的利润。我们在研究中发现,当止损点放在最近20天(或更长时期)的最高点或最低点时,长线交易系统通常表现良好;对于中期交易系统,止损点可以设置在最近5 ~ 20天的最高点或最低点;对于短线交易系统,通常最好将止损点设置在最近1 ~ 5天的最高点或最低点。
在一个持久的趋势中,使用长期通道跟踪止损策略可以积累巨额浮盈;但是当止损点最终被触发时,这种方法还是会收回很多浮盈。短期通道止损策略把止损点设得更近,所以可以保护更多的浮动利润。可想而知,一个近止损点通常不如一个长止损点积累利润好,往往会让我们过早止损。但我们观察到,在一个失控的趋势中使用非常短期的通道止损点,可以有效地保护盈利交易,比如1 ~ 3根k线的时间周期。在失控趋势中,最好的通道止损策略是短周期通道止损策略,比如三根k线的时间周期。我们观察到,在强劲的趋势中,这种短周期通道止损策略可以让我们留在市场中,直到趋势结束。
显然,这种止损策略的目标是冲突的。通道止损策略用的时间越长,能抓住的利润越多,但止损点一旦触发,还是会回馈很多利润;通道止损策略用的时间越短,能捕捉的利润越少,但能保护更多的浮动利润。怎么才能解决这个问题?如何找到这样的止损策略,既能积累大量利润又能很好的保护账面利润。一种有效的止损技术是在交易开始时采用长周期的通道止损策略,然后随着账面利润的逐渐积累,逐渐缩短通道止损策略的时间周期。一旦交易获得可观的利润,或者出现非常强劲的趋势运动,就要使用非常短期的通道止损策略,目的是只拿回巨额浮盈的极小一部分。
下面是应用这种方法的一个例子。在长期交易的开始,我们首先根据我们之前讨论的方法为资金管理设置一个止损点,以防止任何灾难性的损失,然后我们在最近20天的最低点设置一个跟踪止损点。20天周期通道止损点通常可以保护我们免受市场的来回拉锯,让我们坚守长期仓位积累应有的利润。当我们实现了计划的盈利,比如ATR中的盈利目标,或者基于具体金额的盈利目标,我们就可以缩短通道止损策略的时间周期,比如把止损点设在最近的10天低点。如果有幸再次获得另一笔巨额利润(比如5ATR的利润或者美元的巨额利润),可以再次缩短时间周期,比如将止损点设在最近的五日低点。如果不能获得较大的盈利水平,这是极其罕见的情况。我们甚至可以把止损点放在前一天的低点,来保护自己积累的巨额利润。你可以看到,这种策略在交易开始时设置一个宽松的止损点,让利润累积,然后随着利润的增加逐渐收紧止损点。利润越多,止损点越紧;我们积累的利润越多,我们允许退回的利润就越少。
另一个值得讨论的改进通道止损策略的方法是利用通道宽度或ATR来收缩(或扩大)传统的通道止损策略。方法如下:假设你用的是20天通道止损策略。先计算通道的宽度,也是最近20天最高点到最近20天最低点就是的距离。然后把之前获得的20天低点和20天高点上下移动一定距离,这样就可以收缩通道了。比如长线交易,止损点可以调整到通道宽度的5%或者高于近期低价的5% ATR。这种方法得到的止损点比传统的通道止损点更容易被触发。更重要的是,这个方法可以让你比别人早一步止损,因为市场上有很多止损点都是放在最近20天的低点。
最后要考虑的一点是通道止损的一个很重要的弱点。通道突破法如此受欢迎,以至于在之前的位置或高点会触发大量的止损单或入场单,所以当你在交易中使用这些技巧时,你会发现明显的价格滑移。用一定比例的通道宽度或ATR来调整实际价格的低点或高点,可能是区分你的止损点和普通大众止损点的一种方式,让你更好的执行止损交易。
跟踪止损——吊灯止损策略
在上一篇文章中,我们讨论了通道止损策略,它以前期低点为参考设置跟踪止损点。本文将讨论另一种跟踪止损策略,以前期高点为参考设置止损点。
吊灯止损策略将跟踪止损点设置在最高市价(或最高收盘价)以下的某个地方,最高市价是从我们进场的那一刻开始计算的。这种策略产生的止损点就像悬挂在市场最高价“天花板”上的吊灯。止损点和市场高点的距离可能最好用ATR来衡量,当然也可以用美元数来衡量,或者用合约价位来衡量。
这种跟踪止损点的好处是,当市场不断创出新高时,止损点可以快速上移。“吊灯”这个名字似乎挺贴切的,可以帮助我们理解这种有效止损策略的设计方法。
在他的优秀著作《通向金融王国的自由之路》中,VanK。萨普引用了他做过的一项研究,研究表明,即使采用随机进入策略,有效的退出策略仍然可以使交易盈利。当我们看到他在分散的期货组合中使用的盈利退出方法是吊灯止损策略时,我们并不感到惊讶。(Tharp将跟踪止损点设置在距离最高收盘价或最低收盘价3ATR的位置,他使用10日均线来计算ATR。)
需要记住的是,虽然挂在市场高点上的吊灯止损点只会上移,但是止损点与市场高点的距离应该会随着市场波动的变化而增减。如果希望止损点和市场高点的距离不要变化太剧烈,可以使用长期ATR;如果想让止损点和市场高点的距离更好的反映市场的变化,可以使用短期ATR。我们通常用20根k线来计算ATR,除非我们有特殊原因在其他时间段使用ATR。我们的经验是,当市场暂时出现小幅波动时,使用短线ATR (3 ~ 4 K线)往往会让我们把止损点设得太紧,往往会造成一些麻烦。止损点设的太紧,会让我们过早的退出市场。如果我们想使用极其敏感的短期ATR,而又不担心止损点设置得太紧,我们可以同时计算短期和长期ATR(相比分别使用4根和20根k线),然后选择较大的,这样我们的止损点就不会太紧。这种方法不仅可以使我们的止损点在市场波动率变高时快速远离市场高点,还可以防止我们在市场波动率暂时变低时被不必要的止损。
我们喜欢在交易开始时使用通道止损策略,然后在价格离开我们的进场点时使用吊灯止损策略,以保护我们的浮盈。通道止损只盯着低价位,有时候不会随着利润的增加而上移。当然,一段时间后,当前期低点落在我们计算周期之外时,随着更高价格低点的使用,通道止损点也会上移。通道止损点会随着时间的增加逐渐上移,但不会因为最近价格创新高而上移。这个就是为什么需要在合适的时机推出吊灯止损策略?我们需要确保我们的止损点不会远离高价点。
综合运用这两种场外技术,可以在交易开始时得到一个逐渐上移的止损点,然后在市场运行到我们的方向持仓时,可以有一个快速上移的止损点,可以保护更多的浮盈。通道止损策略适合前一个止损点,而吊灯止损策略更能满足后一个止损点的要求。从保护浮盈的角度来看,这种止损策略的转换是合理的。当市场创出新高时,吊灯止损点总能同时上移。吊灯止损策略的优点是,它成为我们利润交换中最合理的退出策略之一。
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