加载中 ...
首页 > 外汇 > 炒外汇 > 正文

EA量化投资发展之路任重道远,勇于面对外汇风险,才能获得盈利

2023-06-26 10:51:39 来源:亚汇网

有数据显示,虽然近几年EA量化投资发展迅猛但是对于国内市场来说,量化基金还是小众产品。但是这个中国的小众产品却是华尔街名副其实的爆款。那么量化投资这个海外畅销品为何在
有数据显示,虽然近几年EA量化投资发展迅猛但是对于国内市场来说,量化基金还是小众产品。但是这个中国的小众产品却是华尔街名副其实的爆款。那么量化投资这个海外畅销品为何在中国就失效了呢?
截至2013年,量化交易就占美股总交易量的14%以上,到2017年就上升到了27%。2017年一季度量化策略的对冲基金管理规模就达到了9320亿美元。占比所有对冲基金管理的30%。

量化投资 为什么在中国发展之路任重而道远
但是量化投资在中国市场的表现就远不如美国。在中国,量化基金还是比较边缘化的产品。私募基金的主流依然是主动管理的纯股票多头产品。2017年以来量化基金资金募集困难,赚钱的效应也在下降,一些小型的量化私募基金面临挑战。然而,华尔街的量化投资表现也并非真的优于中国EA量化投资的表现。2017年6月份摩根大通发布的一份报告称,量化投资和被动投资2017年的表现不佳,远不如主动人工投资者的表现。2017年初以来,量化投资和被动投资的平均收益不到2%。
那么为什么量化投资在海外还如此的受欢迎呢?有人认为,一方面是在过去的很长时间里,量化投资的持续稳定收益能力得到了投资者们的认可。另一方面是,相对于国内海外投资者的投资理念更为成熟。为了分散风险和投资组合多元化,即使是在量化投资表现不好的年份,他们依然愿意使用。

还有一部分人认为,量化投资在国内市场不受欢迎的主要原因有两点:
1.国内市场历史有限,可以用来提供的数据不充足,行业数据的整理也不是很完善,质量也不够高所以对于量化投资来说缺少足够的支持。
2.国内投资者对量化投资的认识不到位,我国的一些相关法律法规也不利于量化投资在我国的发展。
量化投资在美国市场的起步比国内早了30多年,很多国内的投资者还没有接受。其次,美国市场的投资以机构为主,对于机构的博弈,量化、系统化的方法持续性更强,先进的IT技术、数据挖掘技术会不断应用到全球市场。
事实上,在美国量化投资的发展也不是一帆风顺的。在2008年,由于次贷危机美国的运行规律也发生了很大的变化,量化策略也出现了表现下降的情况。但是之后的一段时间,量化投资的优势又逐渐体现出来客户也慢慢回归。

即使目前量化投资在国内表现不佳,但是量化投资人还是持乐观的态度。首先交易所一直在推荐新的衍生品和品种。市场上新的业态也逐渐增多,比如智能投顾公司、数据公司和金融科技公司等,这些都是量化投资的有机组成部分。
再者,中国市场并不缺乏勇于承担风险的资金,只是投资者对于量化还不够熟悉所以EA量化投资的发展之路还是任重而道远的。

标签:外汇交易风险 炒外汇的风险 如何规避外汇风险 本文来源:亚汇网责任编辑:零零财经

【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

客户对我们的评价

  • 外汇新手投资 来自厦门的客户分享评论:

    外汇交易,只有1%的人长期赚钱,而99%的人会失败。至少在股票投资上,赚钱的人概率约为20%。外汇的趋势延伸也不如股票,因为没有那个货币趋势可以像股票一样每年上涨1000%,因为股票增长没有波幅限制。外汇不同,为了保持本国出口的优势,央行经常会干预货币,让货币在央行预期的范围内窄幅波动。央行频繁干预的情况下,散户的技术再好,大户的资金再雄厚,他们都没有办法发挥他们的天然优势。这就是外汇投资交易难赚大钱的真相。
  • 外汇投资交易来自合肥 的客户评价:

    投资交易要学会化繁为简!
    很多投资者都听过这样一句话:“我们的投资理念非常简单,真正伟大的投资理念往往可以用一句话概括。”保守的价值投资理念意味着进行简单的投资。价值投资者认为,简单就是好,越简单,就越不平凡。他们愿意始终坚持简单的逻辑,简单的思维,致力于在简单中发现不平凡,并始终要求自己更加保守,更加苛求,更加简单。
    价值投资特别强调理解你在投资什么。投资者不应投资自己不了解的投资对象,不应使用自己不了解的投资工具,因为没有人有能力对自己不理解的事情做出正确的
  • 投资的本质交易 来自杭州 的客户评价:

    投资的本质是将人们的认知变现。投资的成长有两个临界点,之前的第一个临界点是努力学习,用勤奋是不足以形容的,可以说是废寝忘食的恶补。完成这一阶段的时间因人而异,但不低于1万个小时的规则是最低的。超过这个基本临界点,反思和质疑开始产生价值(之前别瞎反思)。练习和总结会让你越过第二个临界点,但聪明和天赋可能会让一些人永远无法越过这个临界点。经过两次质变,你将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。

外汇频道Commodity Channel

免费热线:400-178-8526

在线客服