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外汇市场的量化投资
2023-06-26 11:31:11 来源：亚汇网
大部分投资者，尤其是新手，听说过量化投资，但是对量化投资并不了解，今天就来详细的介绍一下什么是量化投资。
量化投资其实并非一个新名词，量化投资技术在海外已经有几十年的发
量化投资其实并非一个新名词，量化投资技术在海外已经有几十年的发
大部分投资者，尤其是新手，听说过量化投资，但是对量化投资并不了解，今天就来详细的介绍一下什么是量化投资。
量化投资其实并非一个新名词，量化投资技术在海外已经有几十年的发展历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额都在不断地扩大当中，受到很多海外投资者的认可。
而随着人工智能技术的发展，将人工智能应用于量化交易之上更是让很多大型投资银行、基金公司都动了心，这也让整个金融行业都更加重视起量化交易技术。在海外，机器取代人类才是主流，然而在国内，大多采用的还是手动交易的方式。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易具有以下几个方面的特点：
1、纪律性
根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性
具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想
定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜
一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
在国际外汇市场中，外汇的量化交易已经发展的相当成熟了
外汇领域的量化交易策略基本可以分为三大类，
第一类是宏观量化策略
就是对全球经济宏观面进行预测，并选择外汇、期货、股票等标的的交易来实现其策略，代表人物是大名鼎鼎的索罗斯和保罗杜伊琼斯；
第二类是外汇CAT策略
CAT策略更偏向于中期和中短期，两家著名对冲基金公司（Winton，Man AHL）可以作为这一策略的代表，它们一般是与高盛、摩根等大型银行以及经纪商进行交易；
第三类是高频量化交易
高频量化原理相对简单，但是对技术和设备要求比较高，低延时这一点非常重要，这种策略的代表则是各大跨国银行，比如花旗银行、德意志银行等等的外汇量化部门。
量化交易自1950年就开始出现，2000年后开始蓬勃发展。专业的量化交易是成熟市场的标志，未来也会成为资本市场的主流投资行业。
量化投资其实并非一个新名词，量化投资技术在海外已经有几十年的发展历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额都在不断地扩大当中，受到很多海外投资者的认可。
而随着人工智能技术的发展，将人工智能应用于量化交易之上更是让很多大型投资银行、基金公司都动了心，这也让整个金融行业都更加重视起量化交易技术。在海外，机器取代人类才是主流，然而在国内，大多采用的还是手动交易的方式。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易具有以下几个方面的特点：
1、纪律性
根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性
具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想
定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜
一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
在国际外汇市场中，外汇的量化交易已经发展的相当成熟了
外汇领域的量化交易策略基本可以分为三大类，
第一类是宏观量化策略
就是对全球经济宏观面进行预测，并选择外汇、期货、股票等标的的交易来实现其策略，代表人物是大名鼎鼎的索罗斯和保罗杜伊琼斯；
第二类是外汇CAT策略
CAT策略更偏向于中期和中短期，两家著名对冲基金公司（Winton，Man AHL）可以作为这一策略的代表，它们一般是与高盛、摩根等大型银行以及经纪商进行交易；
第三类是高频量化交易
高频量化原理相对简单，但是对技术和设备要求比较高，低延时这一点非常重要，这种策略的代表则是各大跨国银行，比如花旗银行、德意志银行等等的外汇量化部门。
量化交易自1950年就开始出现，2000年后开始蓬勃发展。专业的量化交易是成熟市场的标志，未来也会成为资本市场的主流投资行业。
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客户对我们的评价
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外汇市场交易 来自杭州的客户分享评论：
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外汇投资交易 来自杭州 的客户评价：
投资交易要学会化繁为简！
最简单的往往是最持久的。简单，各方面维护费用更低，付出更少。复杂意味着难以理解、不确定性、风险、成本高，与复杂相比，简单意味着风险小、不确定性少、容易理解。简单导致专注、专注和重复。简单的投资可以节省时间和金钱。
成功往往始于一个想法。成功的想法是简单的，复杂到没有人能理解的想法是很难成功的。成功就是把复杂的事情简单化，然后一遍又一遍地做简单的事情。成功的天平倾向于向那些善于把复杂简单化的投资者倾斜。成功的投资，就是选择一套简单正确的方法，长期坚持下去，不随波 -
黄金T+D交易来自大连的客户分享评论：
黄金T+D的交割品种可以分为哪两类？
这个黄金投资品种交易时，交割的品种可以分为标准品和替代品，两种品级的质量要求是不一样的。基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95％的金锭。替代交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99％的金锭。黄金t+d的特点是以保证金方式进行买卖，交易者可以选择当日交割，也可以无限期的延期交割。
在外汇市场上，每一天的K线走势图都具有唯一性，但是细心观察就不难发现，有一些图具有相似性。经过观察和总结，专业人士总结出了几种典型形态，如纺锤线型走势、十字线走势等。这几种典型的走势图都有自己的特点，投资者应该学会和掌握这几种典型的走势图，要知道这是深入分析K线图的基础，掌握简单的典型形态，在分析复杂的走势图时才能更好地找到切入点。