交易系统与交易策略释疑：趋势跟踪交易系统

交易体系和交易方法多种多样。实际上，一个交易体系是一个工具，如大多数工具一样，它们有优质的，也有平庸的。没有一个系统能够成为获得持久利润的最终解决办法，如果它们没有和良好的市场策略、资金管理和可行的风险控制结合起来。在一位客观的、训练有素的操作者手中，“正确”的体系可以成为成功进行交易的有力帮手，但系统的有效性的发挥与操作者所有的耐心和所受的训练成正比。

在此，介绍一种“趋势跟踪”的交易系统。使用者应该对市场有较深刻的理解，入市3-5年以上的可谨慎使用。大多数人都想找到一个没有风险的高可靠的交易点，而事实上不可能。另一方面，如果人们能够认识到市场中风险的意义，并且在交易中采取适当的策略，那么，可以遵循一些很简单的规则从市场中赚到钱。趋势跟踪系统就是跟随市场趋势进行交易的方法。所谓趋势跟踪，就是先等待走势的转变，然后再跟踪这个走势。

让我们把趋势跟踪这个术语分成两个方面，第一部分是走势，每次交易都需要一个走势来赚钱。第二是跟踪，趋势跟踪者总是先等待市场走势的转变，然后再跟踪这个走势。比如以10日均线为标准，一旦一个长期下跌的市场出现了10日均线横向走平那么就可以纳入跟踪。这个特征说明了市场下跌动力基本消失，市场多空力量基本达到了相对的平衡。10日线由走平改变为向上翘起，说明已经向上发动行情。这个时候，任何一个趋势跟踪者都会反射出一个买进的信号。只要10日线的方向持续不断朝上，就说明市场还处于一个上升过程中。在这一阶段可以放心大胆地持有仓位而不为短线波动所迷惑。只要10日线还没有走平，该市场的走势就是健康和安全的。一旦市场的10日线开始由朝上走变为走平，就说明市场向上攻击能量开始消失。一旦10日线向下就说明市场的走势在发生变化。趋势跟踪就发出了卖出或作空信号。这就是市场走势的一种外在表现。这个方法的优点很明显，即你绝对不会错过市场中任何一次较大的移动。

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“滚动利润、止住亏损”这一句古老的交易理念完美得描述了趋势跟踪。一旦踏上了一个走势，只要这个走势继续保持着交易者想要的方向，他们就会休息一下并且享受一下这个过程，而一旦走势中止，止住亏损方面就开始起作用了。一次交易结束了。

趋势跟踪的缺点是无法区分一次走势的力度和时间，因此，在盘整市中，一些经常性的小的亏损会使得交易者无法忍受而选择放弃这个战略。但是，一个没有走势的市场是不可能长期存在的，如果我们看一下市场的价格变化随时间的分布，就会发现大的价格变化是经常发生的。从战略上讲，趋势跟踪者由于基本不会错过任何一次大的行情，因此，即使是一个可靠性远低于50％的系统仍然可以盈利，因为总的来说，盈利交易的平均规模比亏损规模要大的多。