外汇盈利的真相:成功的交易者往往追求更高的盈亏比

投行或分析师向你推荐策略时，首先会大力宣传胜率或者准确率有多高，但按照这些策略坚定操作的结果通常是“灾难”。

一般来说，只要和高有关的话胜率总能在第一时间引起交易者的注意。毕竟高胜率迎合人性，低胜率更反人性。然而

实验结果表明，胜率比值低的交易系统往往比胜率比值高的交易系统更成功。

1、三个基础概念

首先需要了解几个基本概念胜率，盈亏比，凯利公式。

胜率：的概念很好理解就是指的是胜利数，即获利数与总成交数的比值。比如你做100笔交易，其中55笔是盈利的。

然后胜率就是55%。

盈亏比：盈亏比是指交易的盈亏比，直接影响交易账户净值的变化。值得注意的是，高胜率不一定等于盈利。如果你盈利9次，亏损1次，总盈利金额为10美元。

损失金额为20美元，这仍然导致10美元的损失。还有就是说就算胜率很高，单笔巨亏也足以让辛辛苦苦赚来的利润全部“浪费”掉。

用公式凯利公式：计算胜率以及在盈亏比固定的情况下，每次应该用于冒险的资金比例。公式可以表示为f*=(bp-q)/b，其中f*为最佳持仓比，b为可供投注的盈亏比。

p是胜率，Q是失败率，也就是1-P，需要注意的是，这个公式和胜率的赔率是固定的，比较适合赌博。真实交易中胜率不太可能是固定的，盈亏比在一定程度上是可控的。

但是修不好。在衡量交易策略或交易系统时，深刻理解这些概念是非常重要的。

成功的交易者往往更加追求高盈亏比

在衡量交易策略或交易系统时，深刻理解这些概念是非常重要的。

可以分为四种交易系统：(1)高胜率，高盈亏比；(2)高胜率，盈亏比低；(3)低胜率，盈亏比低；(4)低胜率，盈亏比高。

美国交易系统专家佩里考夫曼对这些组合做过相关研究。学习了外汇，黄金期货和期权交易员后，

大部分追求高的交易者胜率(比如预期胜率在0.5-1的区间内)会失败，而成功的交易者会关注胜率但不会拘泥于高胜率。

其交易系统胜率一般低于50%，大多在30-50%之间。

DailyFX研究了4300万外汇交易者，统计结果显示83%的交易者都在亏损，其中日内交易占大多数。令人惊讶的是，在盈亏比超过1的交易者中(两者都是50%胜率)，

超过50%在12个月后实现稳定盈利。只有17%的低盈亏比交易者在12个月后实现稳定盈利。这一结果进一步验证了上述观点，成功的交易者倾向于追求高盈亏比，这也是提高净账户价值的关键。

普通交易者该怎么做？

那么作为一个普通的交易者，如何做到这一点呢？

从盈亏比的计算公式可以看出，要达到较高的盈亏比，无非是就是增加平均盈利额，减少平均亏损额，最大化盈利，尽可能减少亏损。这看似简单，但具体操作起来会相当困难，需要长期训练。

在磨炼的过程中，我们还需要注意以下几点：

01、永远把风险和考虑出场放在第一位

正确的交易学习步骤应该是从出场开始努力提高盈亏比，然后从进场技巧开始提高交易胜率。我们可能很难控制利润，但是每次亏损的风险和最大回撤还是可控的。当然，

还要考虑交易频率、情绪交易、盲目交易和“黑天鹅”突发事件。

02、善用技术分析工具，尤其是支撑位与阻力位

高手也会用各种技术指标或者形态来判断进出位置，但是用的最多的还是最基本的支撑位和阻力位。比如做多品种，交易者可以在价格有效突破阻力位时介入，移动止损设置在阻力线以下。

这两条线可谓是交易的“生命线”。利用好它们，可以使进出仓位更加合理准确，从而提高胜率和盈亏比。

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