量化基金风险常用的指标有哪些？
2023-10-10 16:09:43 来源：亚汇网
常用的量化基金风险的指标主要有基金收益率标准差、基金最大提取量和夏普比率。
关于基金收益率标准差，它通过衡量一只基金的日收益率相对于基金平均收益率的偏离程度来衡量基金收益的波动程度。常规，基金收益率标准差越大时，该基金所对应的风险也就越大。
例如，假设一段时间内有两只基金在运作，在这一时期结束时两只基金的增长率是相同的。但是一只基金的标准差是9%，另一只基金的标准差是18%。然后，我们可以从中学习，
后者在此期间波动较大，即使最终净增量相同，后者的投资风险仍大于前者。这类波动较大的基金会更适合高风险偏好投资者，用作定投基金。
关于最大回撤，主要用于衡量基金投资者在一定时期内可能面临的最大损失。计算最大回撤时，一般先选取一个基金投资周期的时间，假设开始时间为T1，结束时间为T2，从T1推回T2。
在这个过程中用最高的基金产品净值减去最低的基金产品净值，然后将得到的值与最高的基金产品净值进行比较，得到这段时间内的最大提取价值。
如果两只基金的增长率相同，但其中一只基金的最高提取额高于另一只，那么可以说是拥有较高的最大回撤值的基金潜在亏损风险更大。。
关于夏普比率，它通过衡量基金的风险收益比来代表基金的收益风险表现。具体来说，就是比较了基金在无风险利率下产生的超额收益与正常情况下每单位的总风险。
所以当夏普比率越大时，基金的收益风险表现也就越好。的计算公式是：夏普比率=(资金年化收益率-无风险利率)/资金年化波动率。
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客户对我们的评价
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其实，就算是以基本面分析为主的股民，也需要关注技术分析。只是技术面选股和基本面选股的方式不一样，持股的时间和方式也不一样而已。所以，想要成为高手，对技术分析和基本面分析都要有一定的了解。
另外，技术分析，不需要了解太多的指标，因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张，查看前面的回答。那么，最有用的技术分析方法有：K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。
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K线起伏，恰似人生浮沉。中小投资者在股市中的每一点经验、每一滴教训，都是时间熬出来的。仔细分析股民构成不难发现，无论是在哪个年代，“30岁至40岁”以及“40岁至50岁的投资者始终是A股市场中的绝对主力。无论是经验、资源和财富积累，上述两个年龄段都是投资者大展身手的“黄金时代”。然而A股市场依然不乏感性、盲从的人群。我们可以看到，相较于机构投资者，体量庞大但专业性、控制力较弱的一些中小散户对相关个股的非理性甚至无厘头的炒作仍在上演。
1.以量取胜，炒外汇在短线中每次能够赚取的利润有限，外汇投资者应当学会重视积累的利润，连续出现单边大行情的机会在一年之内难得有那么一两次，而能够把行情从头到尾都赚到的，那就更是少之又少;而一天之内反复波动十几点几十点的小行情却比比皆是，不贪不躁，求点小利并不太难。
2.忘掉过去的行情，把每次的入场当做一次新的交易来对待。炒外汇做短线要当天算清账，成功就是成功，失败就是失败，不要想着这次亏了多少下次就必须赚回多少，每一次都要对行情认真分析，根据当时的行情来