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如何控制交易系统的回撤率？

2024-07-06 12:55:48 来源：外汇网站

盈亏同源，你在控制回撤的同时，未来盈利也会减少，任何降低回撤的方法的从本质上来讲其实质就是降低仓位。回撤只能控制，不能消灭，要控制自己资金曲线的回撤，基本上取决于两点：交易级别和仓位大小。
1、交易级别。
比如短期来看日线级别的回撤就会大于小时线级别，在小周期小级别里，因为短时间有较多的盈盈亏亏组合，这样就会比日线级别资金曲线有较小回撤。在不利期看起来回撤就会相对较小，但是长期来看，因为有交易成本以前滑点的存在，小周期级别的脆弱性更强，更难稳定获利。
2、仓位大小。
你开仓越多，你可能的回撤越大，你开的仓位越小，你可能的回撤也就越少，因为出现亏损时的仓位更少，这是控制回撤的最基本因素。
若要控制回撤，采用任何一种都可以控制，当然，这两种方法的结合会更好。
例如，当利润开始吐出时，为了防止利润回吐过大，你可以缩小自己的交易级别，到小周期去寻找反转点，但是这样也会让你错过一些大的趋势行情。或者你也可以选择开始减仓，开始缩减仓位，这样就可以避免回撤过大。但造成的结果也很清楚，你也必然不能在之后创造超大的收益。盈亏同源，你想获取更大的收益就必须去承受更大的风险，更大的回撤。
承受回撤的大小，决定你的收益有多大。
正如海龟交易规则一样，有人说回撤太大。那是因为海龟有加仓，主动放大风险敞口，加仓四次，而且是在跌破10天低点才出场的交易系统，这10天里面会让你的利润经常回吐过半甚至扫损出局，所以它的回撤能不大吗？
但是它之所以愿意要承担这么多的回撤，就是想要在一波大趋势中强势崛起。一切都是取舍而已。任何降低回撤的方法的从本质上来讲其实质就是降低仓位。
比如多系统，多品种这些方法，使得信号不同时出现，在大多数时间内，总体上来说，一些系统做多，有些做空，实现部分对冲也是为了降低整体的风险仓位。
但是不管你是使用多系统、多品种，只要你的系统在满仓时仓位是不变的，你的最大回撤理论上也是一样的。那是因为，一旦同时出现大的单边行情，而你正处于系统设置的满仓状态，那么在极端反转发生时，你的回撤大小就取决于总仓位。
一种错误观点认为，多系统多品种可减少最大回撤，这是一种误解，因为多数时候，由于多数时间仓位下降，而但无法从根本上避免最大回撤。换句话说，只能减少非系统风险，却不能降低系统风险。所以，想要降低回撤，还是要考虑最直接的方法，就是降低仓位。
全职交易者只有自信(甚至自负)才具有成功的特质。是你做全职交易唯一有效的指引，如果你没有信心，一切都归为零。
无论做什么事，信心最重要。

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