汇市大赚债市亏光！对冲基金持仓盈亏现“冰火两重天”
2018-06-07 16:46:35 来源：环球外汇网
据路透报道，对冲基金近期在汇率及美债的押注上遭遇了不同的命运：他们对美元上涨的押注获得了回报，但他们在错误的时机选择将10年期美债空仓扩增至纪录新高。
行情数据显示，上月中旬美国10年期公债收益率突破3%，并一举冲上3.13%的七年高点，似乎说服了许多投机客加倍押注债券空仓，因预期收益率只会一路向上。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，5月29日止当周，对冲基金和投机客的美国10年期公债期货的净空仓增加112440口，至创纪录的471067口。
然而，这批追空美债的对冲基金如今显然已损失惨重。就在当天，意大利政治危机达到白热化，在意大利债市掀起波澜，并在全球引发一波避险潮。美国公债、德国公债和英国公债等避险公债的收益率大幅下滑。
美国10年期公债收益率当日挫跌17个基点，创近七年来最大单日跌幅。该收益率一度低见2.75%，让之前增持空仓的那些对冲基金全都措手不及。
CFTC数据显示，对冲基金还增持两年期美债期货净多仓至62892口，为2016年11月以来最高。
10年期和两年期美债仓位的整体变化，实际上是对收益率曲线趋陡的押注。然而收益率曲线近几周却在趋平，收益率之差更在5月31日低见40个基点，为2007年以来最窄。
相比于投机客在美债交易方面遭遇困难，他们在美元交易方面运气要好多了。
最新的CFTC数据显示，他们连续第六周削减美元净空仓，降至五个月低位。在5月22-29日当周，美元上涨了1.5%，欧元则跌至近一年低位，侥幸勉力守在1.15美元上方。
对冲基金的美元净空仓规模如今为51.9亿美元，4月20日时还创下数年高位281.8亿美元。净空仓急剧下滑的同时，美元上涨了约4%。
路透社指出，整体而言，对交易外汇和美债的对冲基金而言，大环境仍艰困。BarclayHedge的宏观基金指数在5月下跌1.67%，年内迄今则跌2.99%。
这些结果只根据九档基金的初步数据所得出。但如果它们具有代表性，那么这将是2010年以来最差的5月绩效；同时宏观基金将创下2011年以来表现最差的一年，以及20年来表现次差的一年。
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