如何跨品种套利热卷螺纹期货交易手册
单边策略是大多数交易者使用最多的交易策略。看多或看少,这种操作可以集中自己的资金,尽可能的实现收益最大化,但也增加了一定的风险。
套利作为一种利用价差变化的交易行为,逐渐被人们所认识。而且,随着我国期货市场品种和功能的不断完善,跨品种套利越来越受到交易者的重视。接下来以热卷和螺纹钢两个期货品种进行差价套利,解读期货市场风险相对较低的套利策略。
至于为什么选择热卷和螺纹钢,相信广大交易者或多或少都应该有所了解:具体来说,螺纹钢和热卷既有相同之处,也有不同之处。都是黑色产品,生产阶段基本相似,只是最终产品的形状和特性不同,都是以铁矿石、焦炭、废钢为基本原料加工而成。因此,螺纹钢和热卷在原材料上存在一定的竞争关系,上游相同,但下游需求不同:虽然两者都会用于基础设施建设,但螺纹钢更多用于建筑施工,而热卷则更侧重于汽车、船舶、机械等行业。
在此背景下,热卷期货和螺纹钢期货合约走势基本一致,但受制于下游需求的差异。既然是一致的,那就有一个相对同期的强弱关系。螺纹钢主要用于建筑施工,主要受国内需求影响,呈现明显的季节性特征;热卷下游范围广,主要用于基础设施建设,船舶、汽车、家电等制造业。由于这些行业周期明显,受宏观经济和外贸影响较大,热卷的季节性特征不如螺纹钢明显,但每年年底总会出现热卷消费热潮。
也就是说,冬天,螺纹需求低,热卷的销售热潮就要来了。需求有一定的差异,这也给我们提供了套利的机会。也就是说,从10月到12月,如果线圈螺差处于较低水平,热线圈卸料速度快于螺纹,可以考虑做多圈螺差,即多圈空螺纹。
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标签:期货套利 本文来源:期货知识责任编辑:期货交易技术
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