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看期货的持仓排名进行交易真的有用吗?

2022-11-30 15:41:54 来源:期货新手入门

为什么排名没用?对该位置排名进行相关性分析。——的持仓排名与期货市场的相关性。在连续采样统计了2个月的玻璃持仓排名数据和玻璃期货涨跌的相应统计后,最后计算出几个相关

看期货的持仓排名进行交易真的有用吗?对该位置排名进行相关性分析。——的持仓排名与期货市场的相关性。在连续采样统计了2个月的玻璃持仓排名数据和玻璃期货涨跌的相应统计后,最后计算出几个相关性:

交易所给出的数据是持仓前20名的排名,包括多头和空头。将他们的多空持仓比例的变化与当日期货的涨跌做比较,相关性较低(41%),没有明显的参考价值。即使缩小到前5位的多空头寸进行对比,其与市场的相关性也较低(53%),然后即使对比数据与第二天的市场相关,也较低(61%)。

在当时的统计期内,由于前20名牛熊的持仓量约占总持仓量的50-60%,意味着有相当一部分持仓量(40-50%)没有出现在持仓量排名中。前5位持仓占总持仓比例的变化与市场相关,产生弱负相关(37%),即前5位持仓。

注:在当时的统计期内,前5名的位置差距没有现在这么大,现在第一名的位置往往明显领先于其他较低位置的位置。

总的结论是,持仓排名的变化参考价值不大,不足以作为交易的依据,更不用说决策权重的分配了。那么有些人可能会有疑问。如果仓位排名没用,是不是应该抛弃资金的博弈因素?我的回答是,基金的博弈分析是有用的,但不需要建立在这个立场上。

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标签:期货持仓 期货新手入门 本文来源:期货新手入门责任编辑:期货基础知识

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