远期汇率溢价？你怎么理解折扣和溢价？

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贴水和升水怎么理解？

远期汇率和即期汇率之间的差异用升水、贴水和平价来表示。如果远期汇率高于即期汇率，就是升水；反之，如果远期汇率低于即期汇率，就是贴水。一般来说，利率较高的货币远期汇率多为贴水，利率较低的货币远期汇率多为升水。

期货升水和期货贴水是指特定商品在特定地点、特定时间内的期货价格高于现货价格，称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。

远期汇率的计算怎么算呢？

远期汇率=即期汇率(B贷款利率-A贷款利率)远期天数360

远期汇率的计算

远期汇率计算公式是国际金融市场中一个重要而有用的公式。通过计算公式

可以发现，A/B货币的远期汇率与A和B的汇率未来走势无关，远期汇率的贴水(低于即期汇率)并不意味着这两种货币的汇率未来会下跌，而只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率溢价并不意味着未来货币汇率会上升，而是货币A的利率低于货币B的利率，远期汇率只与A、B两种货币的利率和远期天数有关。掌握这一点对于利用远期业务防范汇率风险非常有用。

远期汇率=即期汇率升水或-贴水(注：小/大升水，大/小贴水)。一个月远期汇率为：56/45。

从远期汇率可以知道一个月后美元会贴现，所以：

一个月后远期汇率为美元/日元=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05。

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后，美元还是会贴现，也可以用同样的方法计算。

期货贴水还是升水好？

没有绝对，主要根据个人不同部位等因素而定。升水和贴水：远期汇率和即期汇率的差异用升水、贴水和平价来表示。意思是溢价的远期汇率高于即期汇率，而贴现率则相反。

一般来说，利率较高的货币远期汇率多为贴水，利率较低的货币远期汇率多为升水。

如果远期期货价格低于近期期货价格，而现货价格高于期货价格，则基差为正，称为“期货贴水”或“现货升水”。远期期货价格低于近期期货价格的部分称为“期货折价率”。

远期汇率高于即期汇率指什么？

高于即期汇率的远期汇率指升水，低于即期汇率的远期汇率指贴水。

远期汇率有两种定价方法，一种是直接标注其实际汇率，另一种是用升水、贴水、价格标注远期汇率与即期汇率的差额，称为远期差额。

在直接报价的情况下，升水是指远期汇率高于即期汇率，标记为升水的远期汇率等于即期汇率加上升水金额。比如美元和英镑的远期汇率是0.01美元，如果即期汇率是1英镑=1.54美元，那么远期汇率就是1.54 0.01=1.55美元。

贴水是指远期汇率低于即期汇率。如果采用间接定价法，标记为贴水的远期汇率等于即期汇率加上贴水金额。平价表示远期汇率等于即期汇率。

远期汇率升贴水与利率什么关系？

远期汇率贴现与利率的关系；

3.如果报价货币利率上升，远期报价货币贬值，远期汇率上升，即远期升水。升水是指通过对汇率走势的分析，远期汇率会上升还是下降。如果远期汇率比即期汇率贵，那就是升水；否则就是折扣，对应的涨跌价格就是溢价金额和折扣金额。

掉期和锁汇的区别？

掉期是指在外汇市场上同时买入同一币种的即期外汇和卖出远期外汇，或者同时卖出同一币种的即期外汇和买入远期外汇，也就是说在同一笔交易中合并一笔即期和一笔远期业务，或者合并一笔借贷业务。在掉期交易中，即期汇率和远期汇率之间的差额，即溢价或折价，称为掉期汇率。掉期(Swap)又称互换，是指交易双方根据事先约定的协议，在未来一定时期内相互交换的交易。

锁定就是锁定汇率。在银行，这项业务被称为远期结售汇。当汇率频繁波动时，银行为企业锁定汇率。结汇当天，按照之前确定的汇率而不是当天的外汇牌价进行结汇。

年贴水率计算公式？

涨(糊)水年利率=涨(糊)水价值*12*100%/(基准汇率*基期至计算期月数)

保险费的变动因素：

f代表股指期货的理论价格，S代表现货资产的市场价格，R代表融资年利率，D代表持有现货资产获得的年收益率，T代表合约到期前的天数。股指期货的理论价格可以表示为：

F(t，T)=S(T)S(T)(r-d)(T-T)/365=S(T)[1(r-d)(T-T)/365]。

指数溢价=指数价格-现货价格=(指数市场价格-指数理论价格)(指数理论价格-现货价格)。

其中，前一部分来源于投资者对股指期货价格的高估或低估，可称为价值基础，主要由市场行为和市场情绪引起；

后一部分可以称为理论基础，主要来源于持有成本(不考虑交易成本等。).主要影响因素是融资成本、当期股利和到期时间。

一般情况下，理论基础在合同到期前一定存在，但价值基础不一定存在。价值基础的绝对值越小，波动性越小，市场效率越高。

因此，总体而言，是股市分红、融资成本、距到期日时间和市场情绪这四大原因导致了期货指数溢价的变化。

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