套利交易的注意事项

在套利市场中，经常会出现价格异常的合约。它们中的一些可以成为投资者的好目标，但另一些则是投资陷阱。这些陷阱往往是价格无法回归差价的各种原因造成的，有时候差价让人与众不同。这个时候你要有好的止损技巧。

1.不要做跨年度套利。

比如前期被业界广泛关注的大豆0809和0901合约的套利机会。不能简单的进行跨期套利，因为2007/2008年度大豆供需偏紧，2008/2009年度大豆供需过剩。受这两个基本因素影响，0809和0901价格“倒挂”，不宜近买远卖。

2.不要做受非短期因素影响的正向套利。

因为套利机会是根据长期价格关系发现短期价格偏离的机会，套利机会的因素一般是短期或突发事件引起的价格变动。因此，一般不需要介入受非短期因素影响的正向套利机会。比如大豆0809和0901合约的基差就是影响价格变动长期趋势的因素。

3.“强行平仓”中的套利风险

其风险主要出现在跨期套利中。一般来说，跨期虚拟套利不涉及现货，但是强行平仓的风险在于没有现货持仓进行维护。当市场单边强制时，强制月合约强于其他月份，价差没有“理性”回归，导致亏损。

4.不要做流动性差的合同。

如果套利组合中的一个或两个期货合约流动性差，就要注意套利组合是否能同时顺利开仓和平仓。如果不能，就要考虑放弃剩下的机会。

此外，如果组合足够大，那么在组合的两个契约中都必然存在影响成本。在现期套利和跨期套利中，参与交割的套利者必须保证有足够的资金交割。

5.资金的机会成本和借贷成本

在实际投资中，两个交易账户都必须有足够的保证金，这会增加利息成本，从而降低收益率。我们需要考虑资金来源是自有资金还是借入资金，舞金的借入期和套利头寸的持有期可能不匹配。

6.注意套利佣金支出。

佣金也是交易过程中的一项重要费用。

7.不要在不熟悉的市场进行交易。

套利的成功实现需要熟悉两个期货合约之间的正常差价。所谓的正常差价，肯定是长期观察的结果。而且在一个不熟悉的市场，你很难做到这一点。

不能做超额套利，因为风险低，利润低。

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